加载中…美国金融数学(MFM)专业详解
(2012-12-24 18:45:01)
标签：
教育金融美国商科院校排名杂谈 |
分类： 美国商科 |
王冬老师免费咨询电话：159-1111-4947
美国金融工程专业在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关，与国内的许多大学只追求建立综合性大学但是不考虑自己的优势不同，美国大学中要建立某个专业所要考虑的因素比较多，他们要考虑自己学校的优势在哪一方面，自己学校的师资装备等是否能够达到设置某个专业的条件，在教学过程中学校想要侧重哪个方面的能力。
比如纽约大学金融工程专业设在Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。比如福德汉姆金工设在商学院下的一年全日制项目，学校依据市场调节反馈，塑造以市场为目标的业界精英。
金融数学又称分析金融学、数理金融学、数学金融学，是20世纪80年代末、90年代初兴起的数学与金融学的交叉学科。金融数学主要运用现代数学理论和方法 (如:随机分析、随机最优控制、组合分析、非线性分析、多元统计分析、数学规划、现代计算方法等)对金融(除银行功能之外,还包括投资、债券、基金、股票、期货、期权等金融工具和市场)的理论和实践进行数量的分析研究。其核心问题是不确定条件下的最优投资策略的选择理论和资产的定价理论。套利,最优和均衡是其中三个主要概念。近二十几年来，金融数学不仅对金融工具的创新和对金融市场的有效运作产生直接的影响，而且对公司的投资决策和对研究开发项目的评估 (如实物期权)以及在金融机构的风险管理中得到广泛应用。
如果你缺乏一个直观的认识，那么举几个金融工程/数学金融里面的题目框架出来：
Theories and Practice of Risk Management研究风险管理(risk management)以及模拟证券投资(simulate equity investment)的基本理论.
Evaluation and Measurement of Organizational Performance依据公司的财务金融数据(股价，公司债券价格等等)研究公司(corporate) 和证券市场( security market) 的关系研究非营利机构的金融管理
Methodology of Evaluation评估的方法，理论，发展。
计量金融(Quantitative Finance)专为金融市场而设的一门应用数学。计量金融本义上与金融经济学的范畴有密切的关系，然而前者所涉及的领域比较狭隘，理念也比后者抽象。一般而言，若金融经济学家研究一所企业当前股价的结构性原因，数学家(或计量金融学家)所做的便是利用当前股价作参考，利用或然率微积分去计算并取得相关衍生工具的公平价格(应值价格)。
金融数学项目某种程度上是架设在传统型商学院毕业生和博士研究生之间的一座桥梁。纽约大学金融数学硕士项目的负责人也曾说：“华尔街公司过去常常为自己的定量分析部门招募博士毕业生，特别是拥有物理学博士学位的人。现在他们则青睐我们的毕业生，这些学生在金融学方面有更直接的训练。”他指出，美国金融学项目对印度、法国、中国和韩国等国定量分析方面最优秀的人才有着巨大吸引力。事实上，该校定量财务项目的学生有一多半都来自国外。
金融与数学的结合越来越引起国际金融界和数学界的关注。金融数学也已经开始在我国得到了越来越广泛的重视。所以现在又很多的数学系学生去考经济金融研究生。前不久我们就刚刚成功完成一个金融数学专业案例，一名来自人大数学与应用数学专业的申请者以 GPA 3.33 TOEFL 92 GRE 1120/3.0的成绩申请到了美国金融数学方面的名校：Boston University、 Worcester Polytechnic Institute 、Rutgers University (New Brunswick) 。
就在十年前，加州大学伯克利分校还难以招到攻读金融工程学硕士课程的学员。华尔街的用人数量大幅减少，而许多招聘者仍对工商管理硕士毕业生情有独锺。风水轮流转，现在轮到各家银行和对冲基金上门拜访伯克利分校哈斯商学院金融工程学项目的负责人并给她的毕业生开出六位数薪酬了。这位负责人说道“他们终于认识到，为了推出按揭和资产抵押证券以及信贷和股票衍生金融品等更加复杂的产品，他们需要在金融学、数学和电脑模型分析等方面有深厚功底的学生加盟。”今年秋天，寻找实习机会的58位金融工程学学生全都在花旗(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)和美林(Merrill Lynch)这样的华尔街大公司找到了接收岗位。他们的实习项目包括信贷组合评估、人工智能交易模型以及结构性固定收益产品等。
企业普遍认为，有金融学硕士学位的人“在衍生金融产品定价等方面往往具备更多的金融应用知识”。从奢侈品营销到医疗保健管理，这类专才型硕士学位项目最近开始流行起来，而金融数学硕士学位尤其热门。例如，卡内基•梅隆大学称，去年申请攻读其计算金融学硕士学位的增加了48%，今年又增加了21%。招聘人士很快就将有更多在金融数学方面学有专长的毕业生可供选择。加州大学洛杉矶分校、新泽西罗杰斯大学以及明尼苏达大学等院校都新增了定量金融学硕士点。在麻省理工学院(MIT)的萨隆管理学院，一个专门面向MIT的工程学、数学及自然科学本科生招生的金融学硕士项目已经建立。但商学院还不是推出这类教学项目最多的地方。许多大学的数学系以及一些工学院也设立了这类项目。以纽约的巴鲁克学院为例，它的金融工程学项目就隶属于数学系，而授课教师则是来自金融服务业的学者和教授。
Background：申请此类专业需要怎样的背景？
并非只有金融，数学，经济，统计，经济计量的的人才能申请这个专业的硕士和博士。
从伯克利大学的统计数据上看，除了以上专业，背景是计算机，物理，化学的人也可以申请并被录取。
但有几个对于申请的有利条件
1，数学理论和应用数学/工程学(pure and applied mathematics and engineering)
2，经济，金融基本知识
3，计算机能力
4，对金融市场，工具，机构强烈的兴趣
美国一项最新的职业调查表明，2011年排第二的精算师在2012年荣登榜首，而作为与之相关的金融工程也备受关注。关于金融工程的英文名称叫法有很多种，比如Computational
美国金融工程专业在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关，与国内的许多大学只追求建立综合性大学但是不考虑自己的优势不同，美国大学中要建立某个专业所要考虑的因素比较多，他们要考虑自己学校的优势在哪一方面，自己学校的师资装备等是否能够达到设置某个专业的条件，在教学过程中学校想要侧重哪个方面的能力。
比如纽约大学金融工程专业设在Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。比如福德汉姆金工设在商学院下的一年全日制项目，学校依据市场调节反馈，塑造以市场为目标的业界精英。
金融数学又称分析金融学、数理金融学、数学金融学，是20世纪80年代末、90年代初兴起的数学与金融学的交叉学科。金融数学主要运用现代数学理论和方法 (如:随机分析、随机最优控制、组合分析、非线性分析、多元统计分析、数学规划、现代计算方法等)对金融(除银行功能之外,还包括投资、债券、基金、股票、期货、期权等金融工具和市场)的理论和实践进行数量的分析研究。其核心问题是不确定条件下的最优投资策略的选择理论和资产的定价理论。套利,最优和均衡是其中三个主要概念。近二十几年来，金融数学不仅对金融工具的创新和对金融市场的有效运作产生直接的影响，而且对公司的投资决策和对研究开发项目的评估 (如实物期权)以及在金融机构的风险管理中得到广泛应用。
如果你缺乏一个直观的认识，那么举几个金融工程/数学金融里面的题目框架出来：
Theories and Practice of Risk Management研究风险管理(risk management)以及模拟证券投资(simulate equity investment)的基本理论.
Evaluation and Measurement of Organizational Performance依据公司的财务金融数据(股价，公司债券价格等等)研究公司(corporate) 和证券市场( security market) 的关系研究非营利机构的金融管理
Methodology of Evaluation评估的方法，理论，发展。
计量金融(Quantitative Finance)专为金融市场而设的一门应用数学。计量金融本义上与金融经济学的范畴有密切的关系，然而前者所涉及的领域比较狭隘，理念也比后者抽象。一般而言，若金融经济学家研究一所企业当前股价的结构性原因，数学家(或计量金融学家)所做的便是利用当前股价作参考，利用或然率微积分去计算并取得相关衍生工具的公平价格(应值价格)。
金融数学项目某种程度上是架设在传统型商学院毕业生和博士研究生之间的一座桥梁。纽约大学金融数学硕士项目的负责人也曾说：“华尔街公司过去常常为自己的定量分析部门招募博士毕业生，特别是拥有物理学博士学位的人。现在他们则青睐我们的毕业生，这些学生在金融学方面有更直接的训练。”他指出，美国金融学项目对印度、法国、中国和韩国等国定量分析方面最优秀的人才有着巨大吸引力。事实上，该校定量财务项目的学生有一多半都来自国外。
金融与数学的结合越来越引起国际金融界和数学界的关注。金融数学也已经开始在我国得到了越来越广泛的重视。所以现在又很多的数学系学生去考经济金融研究生。前不久我们就刚刚成功完成一个金融数学专业案例，一名来自人大数学与应用数学专业的申请者以 GPA 3.33 TOEFL 92 GRE 1120/3.0的成绩申请到了美国金融数学方面的名校：Boston University、 Worcester Polytechnic Institute 、Rutgers University (New Brunswick) 。
就在十年前，加州大学伯克利分校还难以招到攻读金融工程学硕士课程的学员。华尔街的用人数量大幅减少，而许多招聘者仍对工商管理硕士毕业生情有独锺。风水轮流转，现在轮到各家银行和对冲基金上门拜访伯克利分校哈斯商学院金融工程学项目的负责人并给她的毕业生开出六位数薪酬了。这位负责人说道“他们终于认识到，为了推出按揭和资产抵押证券以及信贷和股票衍生金融品等更加复杂的产品，他们需要在金融学、数学和电脑模型分析等方面有深厚功底的学生加盟。”今年秋天，寻找实习机会的58位金融工程学学生全都在花旗(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)和美林(Merrill Lynch)这样的华尔街大公司找到了接收岗位。他们的实习项目包括信贷组合评估、人工智能交易模型以及结构性固定收益产品等。
企业普遍认为，有金融学硕士学位的人“在衍生金融产品定价等方面往往具备更多的金融应用知识”。从奢侈品营销到医疗保健管理，这类专才型硕士学位项目最近开始流行起来，而金融数学硕士学位尤其热门。例如，卡内基•梅隆大学称，去年申请攻读其计算金融学硕士学位的增加了48%，今年又增加了21%。招聘人士很快就将有更多在金融数学方面学有专长的毕业生可供选择。加州大学洛杉矶分校、新泽西罗杰斯大学以及明尼苏达大学等院校都新增了定量金融学硕士点。在麻省理工学院(MIT)的萨隆管理学院，一个专门面向MIT的工程学、数学及自然科学本科生招生的金融学硕士项目已经建立。但商学院还不是推出这类教学项目最多的地方。许多大学的数学系以及一些工学院也设立了这类项目。以纽约的巴鲁克学院为例，它的金融工程学项目就隶属于数学系，而授课教师则是来自金融服务业的学者和教授。
并非只有金融，数学，经济，统计，经济计量的的人才能申请这个专业的硕士和博士。
从伯克利大学的统计数据上看，除了以上专业，背景是计算机，物理，化学的人也可以申请并被录取。
但有几个对于申请的有利条件
1，数学理论和应用数学/工程学(pure and applied mathematics and engineering)
2，经济，金融基本知识
3，计算机能力
4，对金融市场，工具，机构强烈的兴趣
喜欢
0
赠金笔