加载中…顺势加码：突破趋势策略（转）
(2017-01-24 12:14:56)
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杂谈 |
分类： Strategy |
顺势加码模式
http://s9/mw690/002ItnnHzy78pJrWRpS98&690
不过值得注意的是，此盘势中的最上方25%的价位区间距离第一单的进场价位0处，大概只有30-40点左右，所以必须考虑两单距离是否过近而让风险提高的问题。所以第二单停损位置的选择就必须思考与第一单的获利之间的累积关系。
延续前述固定加码的概念，采取顺势加码的方式，甚至是黄金交易或许是比较常被建议的方式：顺势加码亦如固定加码原则，也是先顾及风险控制最小化原则，再视盘势趋势选择最佳进场点或时机加码的方式，因此每单的手数是固定的。（但，倒金字塔或反吗丁格尔策略则是优先注重获利，趋势越往后走，加码单的手数则是跟着加倍，因此风险也被放大，因此除非非常有把握，否则反马丁格尔也会因为重仓风险而导致获利大肆衰减。）
简单来说就是股市里常见到的【追涨杀跌】，重要的原则是第一单获利前千万不要加码。这原是短线操作强势股的话，分批追高买入，如继续走强，就继续加仓追高。这样做的是因为看好个股趋势的话，个股会继续走强，当然前提是强势而获利个股。
现在就让我们从盘势上来了解顺势加码的进场方式。
首先既然谈到顺势，那应该要谈一下盘势的可能样态。
以5月19日、20日、23日三日的E/U 15分钟盘势为例说明（历史资料）。
19日是属于来回波动幅度较大的盘势。
20日早盘延续19日末端时段一个小突破之后的小箱体整理区间，午盘之后开始跌破下方支撑开始下跌，中间曾两次反弹后，继续跌势。
23日早午盘延续20日的跌势一路下跌，晚盘止跌进入盘整。
http://s5/mw690/002ItnnHzy78d1bWpHme4&690
这个盘面刚好呈现非常棒的趋势样本范例图。从整个下跌走势我们可以看到1、3两个波底和2、4两个波峰的关系以及后段的非常明显的趋势样本。
这个盘面刚好呈现非常棒的趋势样本范例图。从整个下跌走势我们可以看到1、3两个波底和2、4两个波峰的关系以及后段的非常明显的趋势样本。
当20日午盘价位走势跌破白框下线0，先来到了1的低点，然后小做反弹到2的高点，随后又立即下杀到3的低点，之后反弹到4的高点，我们可以发现这时3比1低并且4比2也低的明显下跌趋势，4之后的价位走势很明显就没有太多的拉回整理情况，一路算是平顺的继续下跌。
如何挂单与顺势加码：
（等距离预设固定加码挂单的方式也可以使用，但如果此时加码间距与追踪止损点数设定在50-70点左右的话，有可能会在前段第二个反弹2-3-4的过程遭遇停损）。
针对箱体整理的突破可能方向预先在上下线（10pips）挂单buystop和sellstop（SL：64/TP：128；追踪止损50-70）。
幸运的话，下跌前的上方小突破并未达到启动buystop的价位，下方sellstop在0的位置进场，即第一单。
价位走到1处，大概已有70点左右的利润，追踪止损以启动，第一单已经是零风险。
接着小反弹开始，通常对反弹的幅度大概都会习惯以斐波那契回调线来衡量，此时就可以视情况或等待适当的机会进场。当然这时是否进场，还是牵涉到趋势的判断。不过有些艺高胆大的投资者会很大胆的主观预期突破后的趋势应该会继续延续，因此此状况下既然要加码就还是维持同趋势（下跌）的方向下单，然后在1-2的位置间找高点继续做sell单子。例如：
常见顺势加码做法：
最简单的第一种做法就是透过斐波那契百分比的预期回调位置处（23.6%，38.2%，50%，61.8%）做单交易，理由是预期盘势回调至该价位就会反转，然后继续延续之前的下跌趋势；
http://s12/mw690/002ItnnHzy78d5w7Cwrdb&690
第二种做法就是：当反弹整理时间拉长形成一个小箱体整理区间，可以寻找典型的K线蜡烛形态（吞没，母子，晨/晚星）当作是进场信号。
第二种做法就是：当反弹整理时间拉长形成一个小箱体整理区间，可以寻找典型的K线蜡烛形态（吞没，母子，晨/晚星）当作是进场信号。
（但，值得注意的是：不同交易商的报价系统点位差异有时候会使K线形态有所差异。）
第三种做法就比较复杂一点，需要比较多的时间去思考，就是反弹出现小箱体整理区间有高低参考点（例如：１和２或３和４）又或者有其他支撑阻力参考价位，就可以用limit单预挂交易。
计算方式：高低点箱体分成上半部和下半部，通常上半部区域都可视为可以进场的价位区间（price
zone：PZ），如果想截取更多的获利点数就可在将上半部分再分成一半，以最上边的25%价位区间当作是预挂价位。
5月20日的15分钟盘势放大画面（图解第三种做法）
不过值得注意的是，此盘势中的最上方25%的价位区间距离第一单的进场价位0处，大概只有30-40点左右，所以必须考虑两单距离是否过近而让风险提高的问题。所以第二单停损位置的选择就必须思考与第一单的获利之间的累积关系。
如果保守一点的交易者，这时会选择放弃在此处顺势加码的可能性，因为获利空间不大但风险反而提高了。后边可以继续等待3-4的加码机会。
以下两图为第二和第三种做法在第二次反弹3-4的第二单进场可能位置。至于停损位置可以放在之前的波峰2的位置附近。
http://s15/mw690/002ItnnHzy78Vxb1U9U0e&690
（PS：因为在0-1-2-3走势下已先行判断为盘面后续属于下跌趋势的机会仍很大，故在K线组合形态就等待出现下跌的组合形态：下跌方向的吞没和母子，一旦出现该K线组合信号，即可以在下一根K线开盘价以市价进场做空；如上图所示，若在吞没信号出现之后就下空单的话，会先经历短时间的亏损。但实际在下单时是永远没有办法100%预料到后续的走势会如何，所以才需要设定止损。）
（PS：因为在0-1-2-3走势下已先行判断为盘面后续属于下跌趋势的机会仍很大，故在K线组合形态就等待出现下跌的组合形态：下跌方向的吞没和母子，一旦出现该K线组合信号，即可以在下一根K线开盘价以市价进场做空；如上图所示，若在吞没信号出现之后就下空单的话，会先经历短时间的亏损。但实际在下单时是永远没有办法100%预料到后续的走势会如何，所以才需要设定止损。）
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20日末尾时段有4之位置继续下跌，适逢周末休市，所以可视盘势将两单的停损位置在收盘前移至4的位置。
http://s15/mw690/002ItnnHzy78VxGbvkOee&690
20日末尾时段有4之位置继续下跌，适逢周末休市，所以可视盘势将两单的停损位置在收盘前移至4的位置。
http://s15/mw690/002ItnnHzy78VxGbvkOee&690
23日早盘跌破了3的低点，所以价位走势在5位置短暂拉回时，即可再次按照先前的三种原则伺机在5-6处加码第三单。由于位置6之后的下跌趋势力道较强，并无太明显的拉回整理，若无法顺利抓住机会加码，则可以继续等待明显反弹机会。但对于积极投资者或许会在第三单获利70-80点之后找机会加码第四单（可能会在7-8位置），四单停损位则移至位置6。同理推算，积极投资者在第四单获利70-80点之后，可再次于蓝色区域处伺机加码第五单，五单止损位置移至8的位置。保守投资者可能还是要等反弹整理的机会下单。但蓝色方块后的价位走势开始出现止跌回稳的盘势，所以第五单有可能被止损的风险就会增大。（处于趋势波段的末端，通常加码的最后一单被止损的机会是比较高的，尤其如果没时间盯盘的情况下，有可能没办法发现趋势已经出现可能反转的征兆。）
如果在第五单尚未停损的情况下，即发现盘势已经开始有强烈的趋势反转征兆。例如，蓝色方块之后已有小小的止跌征兆，也出现后波峰高于前波峰（F>D>B），后波底高于前波底（E>C>A），虽然F若有机会低于8的位置，使得各单躲过被止损的出场命运，但24日的早盘G位置是最后的低点，之后就缓步上扬超过8（若各单未在之前获利了结的话，前3单将于在此处停利出场，第四单可能无亏损，第五单则是停损），晚盘涨势来到位置6的附近。
策略重点：
1，首重停损点的位置选择：先后陆续进场的所有交易单的停损点都将统一设在同一位置，通常是在前一波的高低点附近。例如，涨势就在前波低点下方；跌势就在前波高点上方。第二种方式是选择各单统一停损时盈亏总和大于0的位置，也就是说当所有的单子一起停损出场时，可确保最小获利必须是正值，绝不会有负值的出现。
2，加码进场时机的选择：若获利只有10-20点时，即便出现看似有加码的机会，除非确定趋势动能强劲或极短线操作，建议应审慎考虑是否加码，因为此举可能形成类似同一个震荡区间重复增加手数的情况，等同于加高了风险。
有关突破策略和固定加码的实际示范：
（以12/14即时动态资料为例：今早开电脑时，大概于07：15 MT4 Platform sever
time，发现盘面应该蛮适合做B.O.突破策略的即时资料图示解说的，因此决定来做个突破策略追踪报告，顺便示范让网友知道如何为固定加码预挂stop单）
上图为12/13-14早午盘的走势，前一日（12/13）欧美货币对趋势下跌至低点1.30081（粉红色）后，即进入了12/14的盘整态势，当日早盘最高点（1.30429）与最低点（1.30145）在两个蓝色块，最高和最低点各加减固定点距（此次示范为10个点）以为突破之上下边界线（黄线：1.30529；绿线：1.30045），接着以两线价位设定Buystop与sellstop单的进场价位，而buystop单的止损价即是sellstop单的进场价位，sellstop单的止损价即为buystop单的进场价位。
（buystop entry：1.30529，stoploss：1.30045，sellstop
entry：1.30045，stoploss：1.30529）
接着可参考下图完成固定加码模式的设定，采取无缝连接模式：每单间距50点，止损为前一单进场位置，追踪止损点数为50点。
http://s5/mw690/002ItnnHzy78VyEXWeg04&690
（上下两图谜底揭晓）
http://s6/mw690/002ItnnHzy78VyFwvfTe5&690
【自设点数窗口】：请在追踪止损价位的栏位中输入点数数字。（此次示范为50pips，图中数字为500，因为平台报价系统的缘故）
http://s5/mw690/002ItnnHzy78VyHHqoAb4&690
Buystop与Sellstop实际挂完单子的窗口（色线是为明显提示之故，黄线为各Buystop位置，绿线为各Sellstop位置）
实际挂完单后的终端视窗各单资讯（涨跌方向各预挂5单为示范）
追踪止损功能的设定：
在终端视窗点选一单后，直接按鼠标右键即会出现一对话框，移动箭头至【追踪止损】，随机会跳出点数设定视窗，移动箭头至【自定义】选项后按左键，即跳出新的【自设点数窗口】。
http://s14/mw690/002ItnnHzy78VyGne219d&690
http://s16/mw690/002ItnnHzy78VyH2uWX5f&690
http://s14/mw690/002ItnnHzy78VyGne219d&690
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【自设点数窗口】：请在追踪止损价位的栏位中输入点数数字。（此次示范为50pips，图中数字为500，因为平台报价系统的缘故）
http://s5/mw690/002ItnnHzy78VyHHqoAb4&690
Buystop与Sellstop实际挂完单子的窗口（色线是为明显提示之故，黄线为各Buystop位置，绿线为各Sellstop位置）
等待的滋味？是甜？是苦？静待分晓。
07：15～07：29的15分钟K线（红色勾处）最高来到1.30525，如果按平常设定速度，应该是有可能会启动第一单的Buystop单子（1.30529），但因为当时正在画线与设定第一个Buystop预挂单，所以第一张预挂单于红勾处K线高点之后才设定完成。
http://s1/mw690/002ItnnHzy78VyIrCDu10&690
如上图红勾处高点之后，欧元暂时回调，下跌走势启动下方第一张Sellstop单子进场，随即再次向上反弹，如下图后续行进启动第一张Buystop单子（黄色箭头处之K线），与此同时先前进场的第一张sellstop单子（绿色箭头处）已被停损出场。
http://s9/mw690/002ItnnHzy78VyJyLck78&690
http://s1/mw690/002ItnnHzy78VyIrCDu10&690
如上图红勾处高点之后，欧元暂时回调，下跌走势启动下方第一张Sellstop单子进场，随即再次向上反弹，如下图后续行进启动第一张Buystop单子（黄色箭头处之K线），与此同时先前进场的第一张sellstop单子（绿色箭头处）已被停损出场。
http://s9/mw690/002ItnnHzy78VyJyLck78&690
如下图，第一张Buystop单子进场（亦即先前第一张sellstop单子同时被止损）后，欧元继续下跌至第二个绿色箭头处的K线时间，走势又回到第一张sellstop单的价位，此时第一张Buystop单被止损出场。
http://s11/mw690/002ItnnHzy78VyMDeNI0a&690
http://s11/mw690/002ItnnHzy78VyMDeNI0a&690
结果出炉：苦到不行！
针对箱体盘整的突破策略（双向stop预挂单）遭遇了预期结果的最糟糕的情况：两张Buystop与Sellstop预挂单进场后都被洗出场，双双以止损结束。此时也要将其余8张未进场的预挂单取消。
注意：如果今早第一张Buystop单按正常速度设定完成，也就是当红勾处高点时即被启动进场，那么今天的双向预挂单将于黄色箭头处的K线高点就被提早KO了。
http://s6/mw690/002ItnnHzy78VyNKKLbc5&690
反思：
http://s6/mw690/002ItnnHzy78VyNKKLbc5&690
反思：
1， 其实突破策略的使用最好仍能搭配一些其他的技术指标或盘势分析技巧，以便确认是否适用。
2，
此次低点其实是否应该以前一日粉红色块处的低点更适合作为下限的参考点，而不是以蓝色块的低点，因为粉红色块其实才是支撑带的最后决定性价格所在---这样的观点确实在理论上没有错，如果此次示范若真的以粉红色块的前一波最低点（1.30081）为箱体下限的参考点，第一张sellstop的进场点就会设在1.29981，确实会改变原先双向单皆被止损的命运，而变成只有一张buystop被止损的状况，而且我们还可以看到第二张sellstop（1.29481）被启动，因为当天低点来到1.29454，随后又返回至1.30084，所以基本上我们会看到第一张sell单小赚2-3个点，因为其原始停损会被拉至进场点（1.29981-1.29454=52.7点），获利一旦超过50点，追踪止损功能就被启动），但是第二张sellstop单结局也则是被止损，所以状况也是不是挺好看的。
第一张buystop单进场后被止损。
第一张sellstop单进场后，一度获利有50点左右，但最后被追踪止损功能的保护下小赚几点或不赚不赔出场。
第二张sellstop单进场后也被止损。
3，
如果是完全不考虑加码的情况，单独就突破策略来看，若以1：1的盈亏比来设定各单的TP，则在此次盘势的状况下，第一张buystop单会止损，最好的状况（TP=50的话）是第一张sellstop则可以获利50点左右；但TP若不巧是以55点设定，而后续盘势只继续跌52.7点至1.29454，随即又反弹回1.30084，那么此sell单是无法TP，反而只能赚2-3点而已。
4， 如果以盈亏比2：1，那么结果是第一张buystop单会停损，第一张sellstop单也只能赚2-3点而已。
5， 所以若只是单纯想挂完单子不盯盘的话，突破策略使用者应需注意其策略本质上的缺陷而可能呈现的问题。
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