*设解释变量是x，被解释变量是y

cumul y, g(s) eq
cumul x, g(t) eq
replace y=. if s<.05|s>.95
replace x=. if t<.05|t>.95
drop s t

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*还可以用

xtile s=y,nq(20)
xtile t=x,nq(20)
replace y=. if s<2|s>19
replace x=. if t<2|s>19
drop s t

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还有一种方法是
对解释变量和被解释变量进行以下操作，产生一个只包含5%-95%之间数据的新变量：
winsor var1, gen(var11) p(.05)
winsor var2, gen(var22) p(.05)
……
就可以了

另，可能有的stata软件需要手动安装winsor程序后才能用