5、10、20、30日短期均线交易系统
所谓的交易系统并不神秘，它就是指一套规定何时买入、何时卖出、买卖多少的既定的条件或规则，是一种个性化的决策模式。它可以非常简单，简单到只有一句话，例如：“5、10、20、30日均线多头排列时做多，空头排列时做空”。但简单不等于效果差，复杂也不等于效果好，一套高效的交易系统通常都是简单的，不过这种简单不是粗糙，而是“绚烂之极趋于平淡”或“以不变应万变”的那种简单。
一、“20日均线趋势跟踪交易系统”：
1、该系统主要跟踪20日均线的趋势方向，即20日均线向上时做多、向下时做空，只要5、10日均线不向下跌破或向上突破20日均线，5、10日均线的位置关系是多头排列还是空头排列可以不予关心，但当20日均线向上挺进时5/10日均线出现死*或空排理应减轻多头部位，当20日均线向下时，5、10日均线出现金叉或
2、第一步：当5日均线金叉20日均线，甚至更早，当日阳线站稳20日均线之上，特别是有明显的成交量配合的时候——例如当天的成交量是前一交易日的1.5倍或2倍以上——就可以考虑尝试买入（但先不要急着重仓做多），而不必等到5、10、20日均线全面多头排列时才这样做。第二步：当5、10、20日均线全面多头排列时再重仓。相反，当5日均线死叉20日均线，甚至更早，当日阴线跌穿20日均线，就可以考虑出局。而不必等到5、10、20日均线全面空头排列排时才出局。
3、还可以考虑把30日均线纳入进去，因为30日均线比20日均线具备更加良好的平滑性和稳定性，相应的交易系统可以修订为：“5、10、20、30日均线均线多头排列时做多，空头排列时做空”，或干脆修订为一个更加简洁的系统：“在20、30日均线金叉后多头排列的情况下做多，在20/30日均线死叉后空头排列的情况下做空”。
4、当然还可以修订为一个类似的但较快的系统：“在10/20日均线金叉后多头排列的情况下做多，在10、20日均线死叉后空头排列的情况下做空”。
二、“5、10、20日均线交易系统”
“5、10、20日均线交易系统”具有严格的预设条件，即它首先通过月线图、周线图和日线图判断个股的中长期趋势，确定其支持中线做多或做空的操盘思路，然后再从细微处入手。它兼顾宏观与微观两个分析层面，追求大概率的确定性与安全性，且在中长期趋势确定、短期趋势确定的情况下敢于重仓，而在中长期趋势确定、短期趋势不确定的情况下轻仓或空仓。它秉持“长线短做”的交易思想，通过重仓确定性高的波段利润，一旦通过中长期趋势的研判认定主要趋势适合做多，就反复通过“重仓——轻仓——清仓”的资金管理模式控管仓位，真正地做到“仓位与胜算成正比”，如果中长期趋势始终向上，我们高抛低吸坚持做多，除非个股的中长期趋势发生改变。中长期趋势可以锁定主升浪或主跌浪，回避不确定性。不确定性包括两种，一是绝对意义上的不确定性，即无趋势行情；二是趋势运行途中的不确定性，尤其是中长期趋势和短期趋势发生矛盾、方向冲突的时候。该系统认为长中、短期趋势方向均为一致的情况下胜算最高（此时5、10、20日均线和60、120、240日均线的方向是相同的），而中长期趋势和短期趋势方向冲突时（此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相反的），盲目操作可能会造成巨大损失，我们必须通过仓位调整来回避。
牛市中的回调和熊市中的反弹所能达到的幅度和持续的时间都是无法预计的。虽然如此，研判牛市中的回调或熊市中的反弹何时结束并不困难，在日线图上，牛市中的回调可能止跌于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置，熊市中的反弹也可能终止于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置。但逆向趋势无论终止于哪根均线上，当行情终于重回原趋势时，即与中长期趋势方向一致时，日线图上必定会有日均线族共振、反振、标志性日K线和稍后出现的过头、反向过头现象，这是无法隐藏的。这些现象在周线图上也有对等的反映。举例来说，当熊市中的一轮反弹终止于60日均线的时候，日线图上必定会出现在“标志性阴K线”带动下的日均线族的反振现象，此时应该立即卖出股票。反应在周线图上，就是4、8周均线在12周均线之下金叉，但无力向上突破12周均线；此时围绕12周均线（对应60日均线）会出现阴阳交错的K线组合，并且最终周阴线（对应日线图上围绕60日均线上下的日阴线)会占据上风，然后在一根决定多空胜负的周阴线带动下4、8周均线再次死叉，4、8、12周均线继续保持空头排列状态，这就是反弹结束。这是空头行情的明确信号。这是以熊市中的反弹为例，牛市中的回调也是一样的道理。有时候这种价格的逆向运动力度很大，可以抵达120日均线（对应24周均线）或更远的地方，但是我们无需猜测它，当这种逆向运动结束的时候，我们总能根据现有的交易技术在K线图上发现它。
说明：在判断行情究竟有无趋势及处于何种级别的趋势方面判断是关键。
做多型“5、10、20日均线交易系统”的预设条件
1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的共振现象或已经处于月线级别的上升趋势，但不得出现月线级别的超涨。
2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的共振现象或已经处于周线级别的上升趋势，但不得出现周线级别的超涨；
3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的共振现象或已经处于日线级别的上升趋势，但不得出现日线级别的超涨；
只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做多的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做多交易。
做空型“5/10/20日均线交易系统”的预设条件
1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的反振现象或已经处于月线级别的下降趋势，但不得出现月线级别的超跌。
2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的反振现象或已经处于周线级别的下降趋势，但不得出现周线级别的超跌；
3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的反振现象或已经处于日线级别的下降趋势，但不得出现日线级别的超跌；
只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做空的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做空交易。
所谓K线、5日均线、10日均线的多头排列，就是个股的日收盘价在5日均线之上、5日均线在10日均线之上，三者呈现多头排列的位置关系，简称“多排”；相反，所谓K线、5日均线、10日均线的空排，就是指个股的日收盘价在5日均线之下、5日均线在10日均线之下，三者呈现空头排列的位置关系，简称“空排”。月线图在宏观层面用于分析最大级别的趋势，而日线图在微观层面用于分析最小级别的趋势。在60分钟、30、15分钟、10分钟、5分钟乃至1分钟“K线图”上找精准买卖点。所以，要分析和研究个股，就必须在月线图和周线图下功夫，学会阅读月线图和周线图比什么都重要。
在股票市场上出现亏损，究其根源，问题无一例外的不在市场，而在交易者自身。用一句通俗的话说，就是“没有坏的市场，只有坏的交易者”。造成亏损的原因主要有如下四条：1、交易者没有能力识别有无趋势及趋势的方向（注意必须是把短、中、长期三种趋势综合起来研判）；2、交易者虽然有能力识别出市场没有趋势的事实，但是却在市场不值得或者说不适合交易的情况下“强行交易”；3、交易者虽然有能力识别趋势的方向，但在潜意识或显意识的支配下“故意逆势”；4、最常见也是最重要的原因还是交易者太贪心。因此说，每一个亏损的人都是自己造成的，与市场或其它人无关。
“当K线、5日均线、10日均线多排时做多、空排时做空”。甚至有可能比“20日均线趋势跟踪交易系统”还要突出（此时我们不妨称之为“10日均线趋势跟踪交易系统”）。个中原因深刻而又简单：任何上升趋势都是以“K、五、十”的多排开始、空排结束；任何下降趋势都是以“K、五、十”的空排开始、多排结束。“K、五、十”组合的优点是其形态与位置关系对于趋势行情的指示最为敏锐，其灵敏度肯定超过“K线、5日均线、10日均线、20日均线”组合，其缺点是容易受干扰，因为灵敏度和稳定度本来就是一对矛盾。“10日均线趋势跟踪交易系统”将面临无法回避的困扰，甚至无所适从的困境。这些困扰包括：
1、运用“10日均线趋势跟踪交易系统”的交易者，可能不具备在日线图上识别有无趋势的能力，这样“K五十”时而多排，时而空排将让其左右挨耳光并吃足苦头；运用“K五十交易系统”的交易者要求具备阅读日线图的能力，且将日线级别的趋势作为预设条件之一，因此不存在这个问题。
2、运用“10日均线趋势跟踪交易系统”的交易者，可能不具备在周线图和月线图上识别趋势方向的能力，因此将和“一只在大海上随波逐流的空瓶子”一样容易迷失自我；运用“K五十交易系统”的交易者要求要求具备阅读月线图和周线图的能力，且将月线级别的趋势和周线级别的趋势作为预设条件之一，这样可以制定清晰的战略规划，真正做到“长线短做”。两套交易系统一个有中长期趋势方向的大背景做指导，一个没有，其确定性和稳健性是不可同日而语的。
3、运用“10日均线趋势跟踪交易系统”的交易者碰到大规模的次级折返走势，由于可以反转头寸，将因祸得福，这是“K五十”的高度灵敏性所决定的；对于较小级别的逆向波动，他将经常陷入逆势交易的危险之中。运用“K五十交易系统”的交易者一般只允许沿主要趋势即中长期趋势的方向进行交易，极少反转头寸。只有一种情况下该系统允许反转头寸，就是当超涨或超跌现象发生的时候。这样就确定性和稳健性而言，“K五十交易系统”对交易者又多了一层保护。
4、由于缺乏中长期趋势方向的大背景做指导，运用“10日均线趋势跟踪交易系统”的交易者只能采用固定仓位进行交易；但运用“K五十交易系统”的交易者其仓位比重却是随着胜算大小的动态分布而不断变化的，始终在高仓位与低仓位之间适时增减仓。举例来说：当一段日线级别的趋势在时间和空间两方面都充分发展之后（不一定出现超涨或超跌现象），5日均线将有向10日均线靠拢的需要，此时胜算减少，应该相应地减轻仓位。如果5、10日均线没有交叉而再度发散，就要再次加仓；如果“K五十”变为反方向排列，甚至更早——例如5、10日均线在空排的情况下，当一根放量大阳线（可能收出阳包阴的K线组合）一举突破5、10日均线（这至少是为了修复通常已经偏大的负乖离，但也可能是一轮大规模反弹的开始），就应该尝试买入（但还不允许做多），或5、10日均线在多排的情况下，当一根不需要成交量配合的大阴线一举跌破5/10日均线（这至少是为了修复通常已经偏大的正乖离，但也可能是一轮大规模回调的开始），就应该立即卖出股票。如果“K五十”在日线级别的趋势方向没有遭到破环的前提下，重新恢复为原来的排列方式，则立即恢复原来操盘，但请注意前提是日线级别的趋势方向没有遭到价格逆向运动的破环。如果碰上大规模的次级折返走势，就需要重新评估日线级别的趋势和周线级别的趋势方向是否已经发生实质性的改变。
“K五十交易系统”的预设条件和其它许多方面都与“5/10/20日均线交易系统”完全一样，因此理解了“5/10/20日均线交易系统”也就理解了“K五十交易系统”。它们的唯一区别就是“K五十交易系统”考察K线/5日均线/10日均线的形态与位置关系，而“5/10/20日均线交易系统”则考察K线/5日均线/10日均线/20日均线的形态与位置关系。毫无疑问K线技术在这里是至关重要的，那些有明显量能配合的逆势大阳线或不需要量能配合的逆势大阴线尤其不容忽视。
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