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越灵敏越容易犯错 越迟钝越容易错过

(2013-05-02 21:16:55)
标签:

期货

期货高手

投资

财经

分类: 期货高手与技术
来源:期货中国     作者: 沈良
 

大凡成功的投资者,都是系统化交易者。不同的交易系统,其交易周期、机会捕捉和风险承担都是不同的。

一般而言,只要风险承受合适,盈利相对稳定,并且易于执行的交易系统就是不错的盈利模式。只是很多投资者在拥有了一个不错的交易系统之后,一直想着要对它进行全面的优化,使之成为完美的盈利模式。

那么到底有没有完美的交易系统呢?

我们想要获得所有的市场机会,却又想避开所有的风险是不可能的。

一个交易系统设计得越灵敏,其可能捕捉的市场机会就越多,但同时,它所承担的风险次数也会更多,因为每一次机会都可能带来风险;而如果一个交易系统设计得越迟钝,其亏损的次数固然减少,但能够捕捉的市场机会也会大大减少。所以,对一个交易系统来说越灵敏就越容易犯错,越迟钝就越容易错过。

因为市场不可能简单重复,因此任何交易系统都不可能完美。我们在选择和优化交易系统时必须有所取舍,我们应该根据自己的实际情况来选择适合自己的系统,并使它顺着自己最核心的投资理念进行优化。如果我们厌恶“犯错”,那宁可选择稍微迟钝一点的系统(同时要放弃一些机会);如果我们厌恶“错过”,则应选择相对灵敏一点的系统(同时要承担更多的亏损次数)。

尽量用一不小心就会发财的策略  

 来源:期货中国     作者: 沈良

 

期货投资,不管是短线交易者还是中长线交易者,应尽量采用一不小心就会发财的交易策略,而不是一不小心就会死掉的交易策略。

在评价交易方法优劣的指标中,有一个“盈亏比”的因素,就是平均一次盈利和一次亏损数额的比值。如果盈亏比很大,那就是说赢一次赚到的钱可以输很多次;如果盈亏比很小,则说明赢很多次赚到的钱只够输一次。

或许“盈亏比”无法决定最终能否盈利,因为还有“胜率”这个因素,即使“盈亏比”较低,只要“胜率”足够高,最终也可以是盈利的。

但我们还是理性思考一下,到底“赢一次足够输很多次”的模式好,还是“赢很多次只够输一次”的模式好?

笔者希望投资者选择“赢一次够输很多次”的模式,因为“最大回撤幅度”是决定帐户是否能够持续,是否能长期活下去的重要因素,如果“盈亏比”太小,一次亏损可能就使帐户击穿止损点,甚至在极端行情下直接爆仓。

如果亏损很少发生,但是只要发生,就很可能是大亏的话,帐户总有一天会被迫结束,而且一结束就没有再次爬起来的机会了;反之,如果亏损经常发生,但是永远不会有大亏发生,在任何情况下本金都能得到较好地保护,那么只要出现一次盈利就能抵消所有的亏损甚至还有盈余,并且如果发生极端行情,也只会让帐户被动地赚大钱,甚至赚到自己都无法想象的额度。

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