以下一系列帖子是投机岛的“超级阿新”----“ 做为一个在期市里带走过7位数RMB的帅哥”的问答。有启发。

不着调整理。

2011-04-04   www.toujidao.com

 

“出手后赚钱亏钱的可能性对半分，能赚钱取决于你对的时候赚了多少，错的时候亏了多少。信心来自于决绝与野心，出手后不利的时候够决绝，止损。有利的时候要有野心拿到你预期的目标。”

“做日内波段，如何选合适的品种？”

“先明确你所能承受的波动幅度，再选择品种。如果你追求的是大额利润白糖股指是个不错的选择。但大额利润的反面是大额亏损，你自己决定。”

 

“每次开平仓都是一个独立事件，至于后面因出局早导致的少赚，不用在意，行情没走完之前，谁也不知道你出局出得早。至于大赚熬到小赚，你应该引入赚钱后的止损，也就是当目标价位达到你的预期后，重新设立一个止盈位，这时的止损位便是你上次达到目标时的价位。至于小亏扛到大亏，你应该够决绝，除此之外别无他法。”

 

“多谢你的答复,这里谈到的"能量接近于耗尽的时"中的能量是什么?是势吗?当发现转势时往往太迟了.能否上一图 ...”

 “我不知道别人看能量希望看出的是什么，我也不知道势是什么。我看能量看的是你买涨的时候，反涨力道。你做空的时候，反空力道。力道，代表着多数交易者多空意愿的合力。希望对你有帮助。 ”

 

“目标价位设定取决于你的系统，别忘了止损价位是目标价位的反面。除非遇到极端行情，否则我的止盈点数与止损点数之比至少是2以上 ”

“如何看力道？”

“比如说反涨，看它反涨的快慢与幅度，如果反涨得快且幅度大，说明前一低点不为多数人接受。如果缓慢的一波接一波，一波比一波幅度小的反涨，证明前一低点，已有相当部分人认可了，这个前提是反涨的幅度不大”

 

“高手， 如果频繁小止损次数多了,也就亏大了.请问一个品种,一天中你可以做到最多几次止损后而收手”

“我想抓住的级别注定了我不能频繁小止损，我要的级别一天最多也就两三回，所以以全部止损的结局来看，最多也就3回。”

 “ 平时作什么品种？”

 “白糖股指比较多”

 “看盘有几个?白糖,股指同时看吗?几个显示器？”

 “同时看，或者切换看，一个显示器。”

 

“做什么品种需要想吗？有，唯一想过的就是它的幅度适不适合我，仅此而已。做单思路都是相似的，我要的只是波动幅度要够大。”

“介入后方向有利，会在回调的时候平掉吗？还是会继续持仓数个波段，等波段衰竭信号出现呢？”

“看回调的幅度啦，一般是没达到目标价位不会平掉。还有，别在等什么信号了，要说有信号，也只有让你亏钱的信号啊相信我。”

 

 

“感谢指点！ 难得碰到高手，不要怪我问题多了，呵呵 能简单说说您的目标价位是怎么确定的吗？ ”

“各个品种有不同的级别，不同时间段也有不同级别的行情，明确现阶段你做的品种出现各种行情的概率，这点你可以看K线统计。至于止盈，应该跟止损捆绑，止盈点至少应是止损点的两倍，这才有你盈利的正期望。”

 

“谢谢 总是解决不了获利的问题， 光做过山车。”

“引入赢钱后的止损，动态的提高你的止损位。随着浮赢的提高而提高你的止损位，问题不是那么难。”

“LZ高手。问个小问题，7位数的启动资金是多少？多长时间？ 学习成本是多少？有过痛苦或迷茫 ？”

 “25万起步，期间陆续加入了十几万，大约40万的本金。几乎没有迷茫或痛苦的时候，因为我的心脏够大。”

 

“随机，非随机，确实是个问题。我的系统大部分时候是在平衡中介入，试图抓住那些非随机的部分，也就是你所说的突破。我所说的不用去识别你所说的陷阱，指的是不用花任何精力去识别那些幅度不大的波动，让行情来告诉你是真突破还是假突破，而不是先入为主的认为它的真假。”

“你本金的升值到现在多久了？”

“20倍以上。期间取出了一部分。”

 

“请问，如何界定平衡呢？”

 “明确你要抓住的级别再谈平衡，比如做糖，如果你想抓住的是40个点以上的波动，那么在你介入之后，在现价的基础上上下波动十来个点的一切小幅波动就是所谓的平衡。小幅波动只是暂时的交易者情绪化的表现。”

 

“交易原则融合了每个人的个性，有的人崇尚进攻，有的人崇尚防守。但无论哪一种性格，无关你的原则，一个完整的原则包括进攻与防守的一据性，明确你每天指望收获的幅度，规定细节化你进攻与防守预期的点数，这些做好了你会发现也许你每天期待的事件也就那么一两回，这就不至于每天手忙脚乱，接下去便是执行力的问题了。”

 

“1.你可以统计日K,你所做品种最近阶段，出现各种行情的概率，然后确定你要的幅度。2.看得出，你想抓住每一次大小波动盈利，但一些行情注定不属于你，我只能说的是弱水三千，你只饮一瓢，那就足够你在投机世界里面生存了。”

 

 

“开仓一般开盘半小时后，因开盘半小时最难把握，是对前一天价格的消化，这半小时多空争夺的结果也一定程度反应了主力资金意图。因此以5分钟K为例，开盘后第六根K后择机介入，如果第六根K能突破第一根K高点，结合量仓考虑做涨。反之做空。如果介入了，在介入点上下小幅波动，不动，直到出现另一带足够量能足以改变原趋势的K线，判断立即出局或持有。这是我以前的方法，现在直接看价格了。”

 

“看什么周期的K线跟交易结局无关，五根一分钟K是不是跟对应的一根五分钟K传递的信息一样呢？是一样的。如果你能记忆每一分钟的价格，那么关掉K线图吧，你记忆的每一分钟的价格就是一根一分钟K了。同一个品种我一般一天做个两三回，有时候一回就足够了，我想抓住的级别点数，一般一天之内也就出现那一两回。”

 

“请教帅哥：盈利以后，是用复利交易，还是一直用原本金交易，日内仓位多少%？”

“盈利部分会继续交易，我习惯把资金分成两部分，本金部分和盈利部分。盈利部分做相对激进的进攻，本金部分相对保守。如果方法得当，日内轻仓是对短线客资源的一种浪费。经常想着复利会让你失去该有的理智啊朋友，复利就像核武，能伤人也能伤己。”

 

“糖多少跳定损？”

“就我来说结合量仓。十点至十五点内考虑止损，十五点铁定止损。我想抓住的是30个点以上的波动。”

 

楼主，个人认为如果你是全凭个人领悟，无人指点，就感悟投机成功公式，并成功的从这个市场拿走7位数的话，你就是天才中的天才，由心而发，不是拍马屁！我提几个问题吧，望楼主不吝赐教：

1、楼主的结算周期是多长？或者说楼主对合约的数据采集的时间段是多少？
楼主曾经说过，投机的世界没有稳定，个人不敢苟同。投机都是概率的东西，而一个时间周期A的概率需要更高一级的时间周期B来验证的，如果你的结算周期是A，那么在A内盈利是稳定的。如果不是这样，那楼主就是彻头彻尾的在赌博，你能拿走7位数，是因为幸运女神一直眷顾你。
2、既然有预期的亏损和盈利目标，楼主为什么还随时准备逃走？
任何大波段内都会有一个回调的幅度设置，这就是止损。既然有止损为什么还随时准备逃？还是楼主参考波动能量的大小，如果是，这个能量大小如何量化？
3、如何才能迈过押宝概率50%这道坎？
这也是我现在所面临的问题，这是关键中的关键，也就是你所说的人的问题。楼主每次在平衡点介入，涨和跌的概率都是50%，主力做局和不做局的概率也是50%，如果没有力量打破平衡的话，永远不可能长期盈利。要如何训练才能提高准确率，如果答案同样是练成身体的本能的话，那真是对有天赋的人的一种摧残。

 

 1.月结算。大多期货人都不想承认的一点就是他们就是在赌。这是概率游戏，比如对结果的不可知性、概率的对称性，大小的平均性以及心态等等。一切概率对称的游戏本质就是赌，包括期货。能盈利，靠的是实时判断介入点是不是有着对你有利的赔率期望。当然，我不否认运气成分，但是好的运气大部分来自于判断。
  2.有预期的亏损盈利目标和随时准备出局，不相违背。说的准备出局，是说随时准备应对价格走到你的止损点。
3.在一个概率对称的游戏里，别再试图寻找突破百分五十的做对概率了，不存在.能盈利取决于做对时，对所握头寸的优化能力，和对自我规则的执行能力。总之做期货，做的是判断，判断赔率有没正期望.

 

你说正常情况一天进出3次，那么决定进场之前观察时间应该不短，刚刚说的“对正在发生的事情做出反应”，似乎又表明由市场的短暂动作做出反应，有点矛盾。
另外，日内获利的前提是市场超持仓方向前进不短的距离（止损点数就不少了，预期还要加倍），即要抓住当日价格波动较大的一波，那么方向应该是重中之重了，为什么说方向没那么重要？

 

等待也是对正在发生的事情的一种反应，不矛盾。
交易者要做的全部工作是等待方向性出现第一时间介入，注意是等方向性出现。所以，预测方向一点用处也没，只会让你的思维处于想当然的定势状态。

 

哦，明白了，谢谢
“"价格在一个区间之内平衡，介入，等待偏离了这区间一段距离，考虑出局。或者在刚偏离平衡区间的那一刻介入，偏离后在另一个区间之内平衡，出局。这就是日内波段。”，这段话中，后者好理解，而前者，我觉得还没有方向性出现，还是在碰平衡区边缘时向另一边方向开仓？，烦再解释解释.

 

我那句话说的是两种开仓方法，前面说的方法是未出现方向的情况下赌方向。后面的方法是方向出现后，赌方向的延续。

 

“价格在一个区间之内平衡...”，，如何界定这个区间？具体点，一般来说这个区间的时间跨度是几分钟？你的前者，即值得在方向出来前就赌方向的区间振幅一般是几点？后者，等方向出来再进场的区间振幅一般是几点？以IF为例

 

不考虑时间跨度，波动幅度跟时间跨度没任何关联。就我做得比较多的白糖来说吧，如果赌方向，我预期抓住的级别是30个点以上。如果是等待方向性的出现后介入，预期抓住的级别相对小一点。如果这一次介入之前，就有盈利，我更倾向于赌方向。如果是当日的第一次开仓，我更倾向于做方向性出现的行情。当然，两者的做单系统都是统一的，唯一不同的是参数。

 

楼主你有大智慧、大胸怀，还有一个伟大的人格！有这么多优秀品质的人注定是会成功的。你为我点破了期货成功的最后那层窗户纸……
我不是一个唯心主义者，相对而言，你对市场行情的判断方式更适合我的性格，K老师试图通过对简单事物的不断重复，来强化训练，使之成为身体的一种本能；而你，更直指现象背后的本质，分析的是市场背后的人心。两者有异曲同工之妙，楼主说押宝的概率不可能超过50%，实际上，交易经验不断累积，在你的潜意思里，这个判断的成功率已经超过了50%。K老师的方法，适合天赋一般的人，而你的方法，适合天才！我不得不再次佩服楼主你是个天才……
一个成功的人，之所以成功，有一个共同的地方，就是他们都有伟大的人格，他们为人、处事都发自自己的内心，不虚伪、不做作！！最后，祝楼主，祝天下所有正直的人都能早日成功

 

哥是在脚扭到，没办法走路，没办法开车，没办法泡妞，没办法海喝，只能呆在家的情况下才蹦发出了这么伟大的人格啊http://www.toujidao.com/images/smilies/default/lol.gif

 

当浮赢达到预期目标后是直接平仓还是看反涨力量，但反涨力量否定持仓方向时往往浮赢已丢了一大节，如果到目标直接平仓，又常会被做双头的后头假突破诱惑进场导致止损的问题，，你会有这类问题吗，如何解决？

 

以糖为例。我想抓住的级别，30至40个点，达到目标价位，我优先考虑的是出局。我从不奢望一天之内能有两次以上能让我抓住30个点以上的行情。所以你说的情况，我很少碰到。

 

请问楼主操作白糖的时候是如何确定多空方向呢？
答：根据反涨反跌力道，再者看一个平衡的持续性。
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前者好理解。“看平衡的连续性”，能否稍微详细解说下

 

平衡的时间跨度越大，主力资金突然发动的行情幅度一般会较大。就三种可能，要嘛主力资金在这一天没有发动行情的意图，要嘛发动的行情幅度大能量统一释放，要嘛一波接着一波带方向性的能量缓慢释放。就我来说，我会根据这些做出判断，明确介入后想盈利的点数，目的是确定系统参数。这就是为什么需要看一个平衡的持续性。

 

 

1.你介入后，价格远不能触及你的止盈止损价之间的波动，我视为平衡。
2如果你追求的不是大级别的盈利点数，那么规定时间出局应该是最好的办法。追求大级别的点数，才有耗的价值。
3每次开仓都是一次独立事件。

 

盘中震荡，找到平衡点，相对多少点的跳动，可看做趋势的方向，要结合成交量？

 

你想抓住的级别是什么？明确它。想抓住100个点和想抓住10个点的人，视野完全不同。也就是说大级别点位跳动和小级别点位跳动，在相同的一段时间里面出现的概率肯定是不一样了。明确你要抓住的级别，那样你就能屏蔽大多数不属于你的波动了。

 

楼主白糖止损设的是多少点？

 

不一定。止损点数这个参数我经常根据行情的变化而做变动。总的来说，交易原则不变，参数可以变。要不然怎能说是对正在发生的事情做出反应呢？

 

 

现在手续费日内双向收费了，LZ这对做日内波段的有多大影响啊,比如一天开仓2-3次。一天就是4-6回的手续费。

 

影响有限，对炒单的人来说影响会大点.

 

老兄和K神的帖子所表述的思想有异曲同工之妙.佩服！我发现真正的高手都是很谦虚很能提携后辈的.

 

K线里有杀气的帖子我昨天看过，他描述了对一个系统的构建，是个有思想的人。但有了系统还只是次要的一环，真正要在这个投机世界里有点成就，关键是随时准备判断，并根据行情对系统参数做出恰当的修正.

 

跟帅哥交流一下：
以白糖为例，根据楼主的10-15点止损，止盈30-40的原则，那么你选择的平衡区间应该在10-20个点左右，为了不打到止损，你一般是在上涨时做空，下跌时做多，不追单。不知说的是否正确？
我做股指比较多，因为对期指的日内波动规律能够比较好的把握，开仓一般参照前低点或前高点做反向开仓，突破开仓做的不多，而且假突破比较多，也正好是反向开仓的信号。不知楼主做股指的策略跟白糖还有什么区别？谢谢！

 

1.其实我经常性的根据价格变动调整我系统的止损止赢参数。说的止损10至15点，止盈30至40个点，并不总是以这个参数做单。今次开仓之前如果已经有一定的盈利，我更侧重于赌方向，因此参数的设置会比较大。如果是当天的第一次开仓，我更侧重于追市，参数的设置同样会比较小。这是基于对本金保护的策略。结合开仓前期盈利幅度，决定是否做更激进的进攻。
2.你的思路局限在震荡格局，忘了前期高低点，因为在日内一个高低点的参考价值很有限，忘了它能使你的思路更广阔。不管做股指黄金等等，和做商品的思路都应该是一致的，不同的只是对参数的设置而已。