[转载]FW:读LONYS的<<期货亏损数据统计报告 >>有感
(2012-02-27 15:16:53)
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分类: 期货高手与技术 |
真实可供借鉴的数据
原文地址:FW:读LONYS的<<期货亏损数据统计报告 >>有感 作者:金融波斯顿
一朋友在一大型期货公司担任部门领导,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,80%的赢利来自于20%以内的单,扣除掉这20%的单,这部分客户的大多数都是亏损。这20%的单的特点:基本上都是多日持有,基本上都是在单边趋势中。
二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-80%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-30%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是10%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是60%.
三、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-15%.
所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货。
第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个较确定的大机会,一把砸进去,放宽止损,让利润去奔跑··· 【lonys:该数据统计反映的价值内涵值得每一个实盘交易人深思!】
一、赢利的客户中,80%的赢利来自于20%以内的单,扣除掉这20%的单,这部分客户的大多数都是亏损。这20%的单的特点:基本上都是多日持有,基本上都是在单边趋势中。
二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-80%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-30%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是10%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是60%.
三、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-15%.
所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货。
第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个较确定的大机会,一把砸进去,放宽止损,让利润去奔跑··· 【lonys:该数据统计反映的价值内涵值得每一个实盘交易人深思!】
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