加载中…期货高手17--陈先生
(2011-12-25 11:57:04)
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期货高手财经 |
分类： 期货高手与技术 |
在11月5日开始的“中信证券―中信银行”股指期货仿真交易比赛中，截至昨日，排名第一的编号为8888000625的投资者账面资金已经超过2800万元（28105048.63元），这个数字是初始资金200万元的14倍多。该投资者何以能在短短14个交易日实现14倍的盈利，《第一财经日报》从主办方得到该投资者（下称“陈先生”）的交易明细单，希望能对将来股指期货的操作策略有所启示
交易明细显示，陈先生在没有大行情时以日内短线交易为主，出现大行情立即重仓出击，手法堪称“稳、准、狠”。
11月5日~15日：
短线交易为主，操作谨慎
在开赛后的9个交易日里，陈先生操作极其谨慎，以日内短线交易为主，采取“高抛低吸”的简单操作，平均每次获利空间不超过20点。由于短线波动剧烈，陈先生十分注重止损，比如在11月14日，陈先生分别以5294元的价格卖出了共36手11月合约，但随后价格急速反弹，陈先生果断于11月15日在5309元的位置将这笔亏损空单全部平仓，有效控制了损失。
在这9个交易日里，由于注意止损，陈先生短线操作总体盈利较为稳健，将200万元资金翻腾到1000万元以上，为接下来出现的机会积累了充足的弹药。
11月16日：
成功把握住交割日行情
这一天是本月的第三个星期五，是11月合约的交割日。按照交割规则，11月合约结算价为当日现货指数（沪深300指数）最后两小时的算术平均价。当天仿真11月合约以5235点开盘，但沪深300开盘在5081点，从盘面表现看，沪深300走势疲软，在5000点上下窄幅震荡。显然，期货价格与现货指数之间已经出现了一个较好的低风险投机机会。
交易明细显示，陈先生先后在5075、5080、5081点共卖出了52手11月合约，当日11月合约最终结算价为4969元，平均每手获利约110点。
11月19日：
重仓阻击不合理价差
由于11月合约完成交割，12月合约于当天成为名副其实的近月主力合约。这给市场最大的心理暗示是：现货指数交割机制将使近月合约价格加速实现对现货指数的收敛，以前过大的价差必然被缩减。当时12月合约价格仍在6000点上方，比沪深300足足高出1000点，显然，按照现在低迷的市场人气，做空12月合约几乎是一个无风险的获利机会。
交易显示，陈先生在12月合约开盘即重仓做空，以开盘价6240元卖出了46手12月合约。正是这一次果断出手，成就了陈先生截至昨日高达14倍的盈利。
昨日，12月合约结算价为5088元，这意味着，陈先生平均每手空单获利1152点，按照每点300元的合约乘数，陈先生平均每手盈利345600元。
陈先生说，期货交易并不是每天都有机会，但机会一旦来临，就应该重拳出击。当然，那些不合理的价差只可能出现在仿真交易里，在真实的股指期货市场中，由于存在期现套利机制，11月19日的那种无风险暴利机会难以存在，因此不提倡投资者进行满仓操作。及时止损、做好资金管理，永远是期货市场的金科玉律。
交易明细显示，陈先生在没有大行情时以日内短线交易为主，出现大行情立即重仓出击，手法堪称“稳、准、狠”。
11月5日~15日：
短线交易为主，操作谨慎
在开赛后的9个交易日里，陈先生操作极其谨慎，以日内短线交易为主，采取“高抛低吸”的简单操作，平均每次获利空间不超过20点。由于短线波动剧烈，陈先生十分注重止损，比如在11月14日，陈先生分别以5294元的价格卖出了共36手11月合约，但随后价格急速反弹，陈先生果断于11月15日在5309元的位置将这笔亏损空单全部平仓，有效控制了损失。
在这9个交易日里，由于注意止损，陈先生短线操作总体盈利较为稳健，将200万元资金翻腾到1000万元以上，为接下来出现的机会积累了充足的弹药。
11月16日：
成功把握住交割日行情
这一天是本月的第三个星期五，是11月合约的交割日。按照交割规则，11月合约结算价为当日现货指数（沪深300指数）最后两小时的算术平均价。当天仿真11月合约以5235点开盘，但沪深300开盘在5081点，从盘面表现看，沪深300走势疲软，在5000点上下窄幅震荡。显然，期货价格与现货指数之间已经出现了一个较好的低风险投机机会。
交易明细显示，陈先生先后在5075、5080、5081点共卖出了52手11月合约，当日11月合约最终结算价为4969元，平均每手获利约110点。
11月19日：
重仓阻击不合理价差
由于11月合约完成交割，12月合约于当天成为名副其实的近月主力合约。这给市场最大的心理暗示是：现货指数交割机制将使近月合约价格加速实现对现货指数的收敛，以前过大的价差必然被缩减。当时12月合约价格仍在6000点上方，比沪深300足足高出1000点，显然，按照现在低迷的市场人气，做空12月合约几乎是一个无风险的获利机会。
交易显示，陈先生在12月合约开盘即重仓做空，以开盘价6240元卖出了46手12月合约。正是这一次果断出手，成就了陈先生截至昨日高达14倍的盈利。
昨日，12月合约结算价为5088元，这意味着，陈先生平均每手空单获利1152点，按照每点300元的合约乘数，陈先生平均每手盈利345600元。
陈先生说，期货交易并不是每天都有机会，但机会一旦来临，就应该重拳出击。当然，那些不合理的价差只可能出现在仿真交易里，在真实的股指期货市场中，由于存在期现套利机制，11月19日的那种无风险暴利机会难以存在，因此不提倡投资者进行满仓操作。及时止损、做好资金管理，永远是期货市场的金科玉律。
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