Stata:参数校准-nl-nlsur
(2023-06-02 22:32:36)
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1. 背景简介
参数校准作为宏观经济学实证研究的重要环节,其结果对后续研究中的基准拟合结果分析、反事实模拟与稳健性检验具有重要影响。
参数校准的基本思路是根据所建立的宏观经济模型的一般均衡结果推导得出的目标方程去逼近实际数据,在一定的参考准则下通过不断调整参数赋值进行迭代使得模型尽可能趋近真实数据。这一过程与计量回归最小二乘法估计思想相同,不同之处在于通常需估计的模型目标方程多为非线性的,而且也多以方程组的形式出现。
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命令为 nl
nlsur
。前者为单一目标方程的非线性最小二乘估计,后者为多个方程组的非线性最小二乘似不相关回归。