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1. 背景简介

传统的 Heckman 两步法可以解决样本选择造成的内生性问题，但仍忽视了由样本个体异质性造成的内生性问题。为了克服这一缺陷，Carlson 和 Joshi (2022) 提出了广义 Heckman 两步法 (又称作 gtsheckman)。它类似于两步一致 Heckman 估计，但允许第一步选择方程中存在异方差，以及更一般化的控制函数形式。此外，它提供了异方差稳健性检验和聚类稳健性检验。

为了推广该方法，Carlson 和 Joshi (2022) 编写了广义 Heckman 两步法的 Stata 命令 gtsheckman。本文的主要目的是介绍 gtsheckman 命令的使用。