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第三种内生性:衡量偏误(测量误差)如何解决?-eivreg-sem

(2022-09-22 16:46:20)
标签:

stata

内生性解决

测量误差

eivreg

sem

分类: Stata推文
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/18b0a37d8391d.html

目录

 


1. 引言

内生性有 3 个主要来源:遗漏变量、互为因果和衡量偏误。其中第三种衡量偏误受到的关注相对较少,但若存在这一问题,会导致研究者无法一致地估计解释变量的系数。

在连享会之前的推文「第三种内生性:衡量偏误(测量误差)如何检验-dgmtest?」中,我们介绍了如何判断是否存在衡量偏误。在推文「xtewreg:面板数据存在衡量偏误-测量偏误时如何估计?」中,我们进一步对衡量偏误的估计方法进行了探讨。

在已知有关衡量误差的文献中,我们主要使用两种方法来获得一致的估计量:eivreg 和 sem。其中,eivreg 使用矩量法调整来解决测量中的误差。sem 通过为因变量、自变量和测量误差指定联合高斯分布,使用最大似然估计来解决测量中的误差。在本文中,我们将对 eivreg 和 sem 这两种常见的变量误差 (errors-in-variables,EIV) 回归方法进行比较,并给出建议。


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