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1. 引言

在计量经济学的文献中，有两种方法估计内生样本选择模型，即寻找工具变量或解释力强的变量。然而现实中，这两种方法都是困难的。为解决这一问题，D’Haultfœuille 等 (2019) 编写了 eqregsel 命令来实现内生样本选择模型的估计与推断。具体来看，eqregsel 命令是以 D’Haultfœuille 等 (2018) 提出的极值分位数回归方法为基础，即在结果变量分布的尾部实现一系列分位数回归。

eqregsel 命令是现有估计样本选择模型 heckman 命令的补充。与 heckman 相比，eqregsel 具有三个较为明显的特点：

• 第一，它不要求选择方程中误差项的正态性，也不要求结果方程中误差项条件期望的线性程度；
• 第二，除了一个无穷大的独立条件之外，它不限制选择过程；
• 第三，它允许其他控制变量的异质性分布效应。

接下来，本文将介绍 D’Haultfœuille 等 (2018) 提出的半参数内生选择模型，以及极值分位数回归中分位数指数的选择。然后，描述上述理论方法在 eqregsel 命令运行过程中的要点。最后，介绍 eqregsel 命令的语法与 Stata 实际操作。