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Stata:固定效应分析新命令-sumhdfe

(2021-10-09 21:10:11)
标签:

stata

固定效应

sumhdfe

分类: Stata新命令
全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/d5796089a2113.html

目录

1. 引言

在金融经济学研究中,固定效应的应用非常普遍,但是仍有许多研究者对固定效应的理解有限。deHaan (2021) 主要解释了以下问题:

  • 固定效应如何消除遗漏变量偏误和影响标准误差;
  • 固定效应回归中常见的陷阱。

特别地,deHaan (2021) 主要关注于那些  具有非常小或没有变动的固定效应组 (例如,公司) 对系数估计和解释的混淆,并提供一些关于如何识别和避免上述混淆的指导。需要强调的是,固定效应在提高模型识别精度的同时,也可能引入一些重要的问题。对于上述问题的理解,可以帮助研究者更合理地设计固定效应模型,和进行随后的结果解释。

关于 deHaan (2021) 的具体内容,本文不做详细介绍,有兴趣的读者可以自行阅读原文。本文主要介绍 deHaan (2021) 附录 A 中关于 Good Practices when Using Fixed Effects 的内容,以及 Sergio Correia (reghdfe 命令的作者)、Ed deHaan、Ties de Kok 等三位作者为此编写的 Stata 包 SUMHDFE。


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