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1. 背景介绍

在样本量有限的情况下，如果模型中有很多个控制变量，或有很多个工具变量，或者二者兼而有之，我们该如何处理？

本文介绍的 pdslasso 以及 ivlasso 命令适用于包含高维控制变量和工具变量的线性模型。它可以帮助我们选择合适的控制变量 (pdslasso) 或工具变量 (ivlasso)，避免遗漏变量偏误与模型过拟合问题，从而得到研究者真正感兴趣的因果效应。