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1. 引言

近年来，贝叶斯估计 (Bayesian estimation) 在宏观经济分析和复杂的计量经济模型中应用越来越广泛。比如，以贝叶斯估计为基础的 VAR (向量自回归) 模型和 DSGE (动态随机一般均衡) 模型的前沿研究，就经常出现在主流经济学期刊上。因此，掌握贝叶斯方法逐渐成为了宏观计量研究者的必修课。

遗憾的是，一般对 VAR 模型和 DSGE 模型的贝叶斯估计都是在 MATLAB 中完成。当然，我们也可以利用 Stata 内置的贝叶斯估计命令处理一些较简单的模型。

基于上述考虑，本文将简要介绍贝叶斯估计和 MCMC 方法的基本概念、如何在 Stata 中使用 bayes 命令前缀、标准估计命令 bayesmh 及其自带的交互菜单。