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1. 滚动窗口回归

此前，连享会分享了推文「滚动吧统计量！Stata数据处理」(微信版)，重点介绍了如果获取滚动窗口统计量，如均值、标准差等。

在实证中分析中，我们也经常要以某个长度的窗口进行滚动回归。例如，在计算企业风险承担水平时，我们就需要计算连续三年的经行业调整的 ROA 标准差。

本文的主要目的是介绍滚动窗口回归命令 rollreg、rolling、rolling2、asreg 的用法，以帮助大家在实证分析中更好应用该方法。