作者： 严子凯 (中山大学)
E-Mail：yanzk@mail2.sysu.edu.cn

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本文介绍 Stata 中有关滚动统计量的数据处理方法，先后介绍了 rolling 命令、 asrol 命令以及 rangestat 命令，并对比各自特点，帮助读者轻松搞定滚动均值、滚动标准差等滚动统计量的计算。

1. 案例数据

• 本文采用Stata自带的范例数据，文件名为 grunfeld.dta 。里面包含了六个变量，其中company和year分别表示样本公司的代码 (截面变量) 和观察的年份 (时间变量) ；invest表示公司的投资额；mvalue表示公司的市场价值；kstock表示公司的资本存量。该数据集对应的主要研究是探讨公司的投资额和资本存量是如何影响公司市值的。

• 该数据集共包含 10 家公司 (n=10) ，每家公司有 20 年的资料 (T=20，1935-1954) ，整体上为平行面板数据。