Stata面板:Granger-因果检验
(2020-11-09 19:06:38)
标签:
xtgcasuedh检验stata |
分类: 面板数据 |
🍎全文阅读:https://www.lianxh.cn/news/4c08fce6f3327.html
目录
Source:
Luciano Lopez, Sylvain Weber, 2017, Testing for Granger Causality in Panel Data, Stata Journal, 17(4): 972–984. -PDF-
随着面板数据库规模的扩大,围绕面板数据因果关系的理论也迅速发展。面板数据正从具有大样本量( N )和较短时间维度( T )的微观面板数据转变为到具有大样本量( N )和长的时间维度(T)的宏观面板数据。在这种情况下,就需要注意时间序列计量经济学的经典问题,即(非)平稳性和(非)因果关系。
在本文中,我们介绍了社区贡献的外部命令 xtgcause
xtgcause