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Stata:实时估计个股贝塔(beta)系数

(2020-07-22 19:55:00)
分类: Stata编程
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/91c6eb281c709.html

目的

使用 cntrade 命令下载个股和指数日资料,合并后估计 CAPM 模型,以便得到个股的贝塔(beta)系数,进而对个股的 贝塔(beta)系数 进行统计分析。

1. 下载个股交易资料

1.1 下载方法

特别说明: - 后文使用外部命令 cntrade 下载某只股票的日交易资料。请确保使用最新版的 cntrade 命令。有两个版本来源,请自行测试哪个版本可用:

  • 版本 1:ssc: 使用 ssc install cntrade, replace 命令下载最新版命令。
  • 版本 2:github
    • 使用 ssc install github, replace 下载 github 命令 (若已安装,请忽略此步骤);
    • 使用 github install Stata-club/cntrade, replace 下载最新版的 cntrade 命令。

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