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引言

王小二参加研究生复试的面试时，恰好认识其中一位参加面试的老师。假设面试分数 () 由面试老师 () 决定，王小二可视为随机误差项 ，认识王小二的那位面试老师可视为内生的解释变量 ，如果让这位老师继续参加面试给王小二打分，那么面试分数就很可能偏高。如何解决这个内生性问题呢？不妨再找另一个老师来代替这位跟王小二认识的老师，基本要求是：新找来的老师不能跟王小二认识，并且又跟被替换下的这位老师在专业背景方面有很高的相似度。这个新找来的老师就称为被替换下的老师的工具变量 (Instrumental Variable，简称 IV) 。接下来，让我们一起学习 IV 估计。