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1 背景

1.1 问题的引入

两小儿辩车

王小儿：我发现车越长越贵，比如，奥迪 A6L 就比 A4L 贵多了；

李小儿：那也未必，奥迪 R8 只有 4 米 4，但可以买两辆 A6L了。 还有，我二爸开的那个公交车，12 米，才 30 万！

为什么车长与价格之间的关系并不"固定"？也就是说，如果用价格对车长回归，那么 R8，A6L，公交车会有显著的差异。

在大家做实证分析的最初阶段，经常会有一个困扰：原本主效应很符合预期目标，但加入了一个或几个控制变量后，主效应要么符号变了，要么不显著了。可是，关键控制变量不加入的话，审稿人必然会提出质疑。这是怎么回事了？ 要回答这个问题，让我们先从条件期望说起。