在回归分析中，经常需要做多分组的回归，如：分别按年度、行业进行回归。我们可以选择重复使用 regress 命令，或使用 forvalues 、 foreach 等循环语句实现这一需求，但当组别较多时工作将会变得非常繁复或复杂。

本文为大家总结了快捷地计算分组回归统计量的三种方式：runby 、asreg、statsby。

本文将使用 Stata 手册中的 grunfeld 数据对三种命令进行举例说明。该数据源于 Grunfeld & Griliches (1960, "Is aggregation necessarily bad?") 。模型使用公司前期市场价值和固定资产价值两个因素解释了公司的总投资支出。样本包括了 10 家公司 1935-1954 年 20 年间的数据。

文中涉及三个核心变量：invest - 总投资支出；mvalue - 前期市场价值；kstock - 前期固定资产价值。

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• 陈强. 高级计量经济学及 stata 应用 [M]. 高等教育出版社, 2014.