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Stata:工具变量法(IV)也不难呀!

(2020-06-27 21:00:41)
分类: 内生性专题
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/b4c8cc6e6d1ba.html

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引言

保证 OLS 估计量一致性的假设是零条件均值假设,即 ,如果这个假设不能满足,不妨设 , 则第  个变量  是内生变量,OLS 估计量  是不一致的,就不能被解释为  对因变量  的边际效应,而这在实证研究中又是很重要的,因此我们需要解决上述内生性问题。工具变量估计法 (简称为 IV 估计) 是解决该问题的方法之一,接下来,让我们一起来认识工具变量(Instrumental Variable,简称 IV)。


参考文献

  • Christopher F. Baum (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
  • A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi (2009). Microeconometrics Using Stata.
  • Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics A Modern Approach.

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