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残差是个宝:盈余管理、过度投资、超额收益怎么算?

(2020-06-20 23:13:17)
分类: 线性回归
残差是个宝:盈余管理、过度投资、超额收益怎么算? 原文链接:https://www.lianxh.cn/news/76ae50ed8ae88.html

内容提要: 
实证分析中,一般人很少关注残差。其实,残差是个神秘的黑箱,里面蕴含着丰富的信息。本文介绍如何通过分组回归获取的残差来构造衡量"盈余管理程度"、"过度投资"以及"过度消费"等指标。Stata 中的 asreg 命令可以快捷地完成这一任务!


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