本人在这一行积累的一点东西，开始输出点东西。

      本人及本人所在地球，对本文所产生的盈利或损失概不负责，不关心。

      相关代码如果没有特殊说明，遵循随便用，随便改，随便发布的三随协议。

    

      通过python-ctp的demo(这是[传送门] https://github.com/tradercoder/python-ctp [记得带回程卷轴，免得错失下文精彩故事])使更多人能够快速上手，通过接收行情并保存下来，通过行情数据的研究，参与交易。从而带动量化交易；为地球，太阳系，银河系的资本市场贡献一份代码。

----------------------------------------------------------------------------------------- 

     python不愧为被称为胶水语言，更确切的说是万能胶，啥都能粘。无论是ABCDE ++语言， python它都能收下；从1+1=2 ， 到深度学习，到处是它的天下；尼玛还抢了点matlab的碗饭；策略回测简直是神器；简直是得python得天下。:)

     python回测相关说明 请参考网页： https://robusttechhouse.com/python-backtesting-libraries-for-quant-trading-strategies/

贴段代码，证明下我不是文科生。（这blog的代码排版简直不能用:(）； 有请传送门 https://github.com/tradercoder/python-ctp/blob/master/src/md_2_hbase/marketdatademo.py

class TestMD CThostFtdcMdSpi): m_nRequestID = 0 m_szBrokerID = "" m_szUserID = "" m_szPassword = "" m_vecSubIntruments = [] rowkeyindex = 1 def __init__(self, front, szBrokerID, szUserID, szPassword,vecSubIntruments): CThostFtdcMdSpi.__init__(self) self.m_szBrokerID = szBrokerID self.m_szUserID = szUserID self.m_szPassword = szPassword self.m_vecSubIntruments = vecSubIntruments self.api = CThostFtdcMdApi_CreateFtdcMdApi("") self.api.RegisterSpi(self) self.api.RegisterFront(front) self.api.Init() return def join(self): self.api.Join() def OnFrontConnected(self): print("MD FrontConnected") field = CThostFtdcReqUserLoginField() field.BrokerID = self.m_szBrokerID field.UserID = self.m_szUserID field.Password = self.m_szPassword self.m_nRequestID += 1 self.api.ReqUserLogin(field, self.m_nRequestID) return def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin, pRspInfo, nRequestID, bIsLast): print("MD OnRspUserLogin") print pRspInfo.ErrorMsg if (pRspInfo.ErrorID == 0): self.api.SubscribeMarketData(self.m_vecSubIntruments) return def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData): #print pDepthMarketData.InstrumentID,pDepthMarketData.UpdateTime , pDepthMarketData.UpdateMillisec ,pDepthMarketData.LastPrice ,pDepthMarketData.Volume ,pDepthMarketData.AskPrice1 ,pDepthMarketData.AskVolume1 ,pDepthMarketData.BidPrice1 ,pDepthMarketData.BidVolume1

有了行情数据，我们就可以进行回测了，无论你是基于矩阵的回测还是基于行情驱动的回测， python统统适合你。什么！？ 你用周易，易经，金刚经，神学，菠萝菠萝蜜，穿越术 !**!*&!HH进行交易的，这个pyhon帮不了你，都成神仙了，成道，成魔了，还交易啥，洗洗回家吧。

      好了回到主题，

后期会推出

     统一接口

     横向，纵向的风控体系

尽情期待。