加载中…板块指数化计算
(2012-03-13 17:44:35)
标签：
板块指数杂谈 |
分类： 证券 |
个股的涨跌幅用股价来计算，板块的涨跌幅用流通市值来计算。如果板块的成份股发生变化、成份股的股本结构发生变化、成份股的市值出现非交易因素的变动时， 采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性，修正公式为：
修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数
具体计算过程可参照《上证指数计算与修正方法》：
http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/sczn/sse_indices_cal_and_main_cn.pdf
更进一步的了解可参考中证指数的相关分析和研究报告
下边是板块指数化的实现
一、基础数据
板块指数化需要的基础数据包括：
个股上市/退市日期、个股行情（需要补齐停牌的数据）、个股所属板块及变动信息（针对借壳等情形）、股本变化数据。基础数据质量的高低会决定计算结果的正确与否。
二、指数化过程
计算的实现过程大同小异，我们的系统是这么做的：
1．
2．
总流通市值 = ∑(close * tradable_shr)
前收的总流通市值 = ∑(pre_close * tradable_shr)
上个交易日的总流通市值 = ∑(close_last_trad_dt * tradable_shr)
3．
4．
以20000101为基期，计算申万二级行业每日的指数变动及回报，截止到20120301，计算结果如下
|
申万行业 |
11年累计涨幅 |
成分股数 |
|
金属非金属新材料 |
811.50% |
28 |
|
饮料制造 |
722.07% |
36 |
|
化工新材料Ⅱ |
718.80% |
51 |
|
煤炭开采Ⅱ |
633.73% |
34 |
|
专用设备 |
553.36% |
102 |
|
有色金属冶炼与加工 |
500.34% |
57 |
|
证券Ⅱ |
449.59% |
18 |
|
中药Ⅱ |
422.16% |
61 |
|
食品加工制造 |
393.63% |
37 |
|
化学制药 |
387.85% |
60 |
|
白色家电 |
374.45% |
27 |
|
医药商业Ⅱ |
370.89% |
12 |
|
旅游综合Ⅱ |
368.26% |
14 |
|
电气设备 |
354.71% |
103 |
|
其他电子Ⅱ |
353.99% |
52 |
|
建筑材料 |
346.02% |
60 |
|
汽车整车 |
338.66% |
26 |
|
种植业 |
325.89% |
16 |
|
非汽车交运设备 |
314.84% |
36 |
|
通用机械 |
298.82% |
98 |
|
汽车零部件Ⅱ |
296.66% |
47 |
|
生物制品Ⅱ |
294.49% |
40 |
|
石油化工 |
293.36% |
24 |
|
航空运输Ⅱ |
282.51% |
7 |
|
贸易Ⅱ |
279.83% |
31 |
|
化学制品 |
272.92% |
77 |
|
服装家纺 |
271.56% |
35 |
|
建筑装饰 |
269.94% |
55 |
|
零售 |
269.26% |
85 |
|
其他采掘Ⅱ |
259.00% |
5 |
|
其他轻工制造Ⅱ |
252.82% |
23 |
|
银行Ⅱ |
249.08% |
16 |
|
环保工程及服务Ⅱ |
245.17% |
12 |
|
橡胶 |
229.36% |
13 |
|
房地产开发Ⅱ |
224.73% |
129 |
|
农业综合Ⅱ |
220.93% |
16 |
|
农产品加工 |
218.34% |
14 |
|
景点 |
215.45% |
7 |
|
医疗服务Ⅱ |
214.72% |
5 |
|
燃气Ⅱ |
213.09% |
5 |
|
医疗器械Ⅱ |
212.51% |
20 |
|
物流Ⅱ |
211.32% |
9 |
|
塑料Ⅱ |
207.14% |
36 |
|
通信运营Ⅱ |
204.86% |
9 |
|
港口Ⅱ |
202.26% |
16 |
|
多元金融Ⅱ |
193.38% |
2 |
|
铁路运输Ⅱ |
192.55% |
5 |
|
纺织制造 |
191.11% |
44 |
|
钢铁 |
186.55% |
37 |
|
计算机应用Ⅱ |
184.98% |
93 |
|
餐饮Ⅱ |
183.58% |
3 |
|
渔业 |
180.86% |
13 |
|
水务Ⅱ |
180.78% |
18 |
|
化学原料 |
180.31% |
42 |
|
酒店Ⅱ |
176.78% |
6 |
|
造纸Ⅱ |
175.78% |
28 |
|
家用轻工 |
174.63% |
20 |
|
电力 |
172.29% |
60 |
|
通信设备 |
171.22% |
47 |
|
传媒 |
170.40% |
29 |
|
高速公路Ⅱ |
164.19% |
31 |
|
航运 |
161.87% |
14 |
|
机场Ⅱ |
151.44% |
4 |
|
网络服务 |
149.26% |
29 |
|
金属制品Ⅱ |
148.60% |
36 |
|
包装印刷Ⅱ |
147.13% |
14 |
|
仪器仪表Ⅱ |
144.44% |
21 |
|
林业Ⅱ |
136.21% |
7 |
|
综合Ⅱ |
133.10% |
85 |
|
半导体 |
125.25% |
26 |
|
计算机设备Ⅱ |
116.92% |
34 |
|
化学纤维 |
116.63% |
39 |
|
元件Ⅱ |
113.01% |
26 |
|
光学光电子 |
103.52% |
20 |
|
园区开发Ⅱ |
93.24% |
13 |
|
交运设备服务 |
92.03% |
3 |
|
保险Ⅱ |
86.94% |
4 |
|
饲料Ⅱ |
86.93% |
10 |
|
石油开采Ⅱ |
73.13% |
11 |
|
视听器材 |
70.22% |
14 |
四、结论
注：在公司给过自己很大帮助的涂同学离职半年多，今天获悉高同学也要离开，让人唏嘘不已，祝福他吧
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