1.简介

我以日内交易谷物期货为生。

这是非常理想的生活，我热爱这种生活。交易不仅仅是我的工作，而且是一个令我神往、让我上瘾的爱好。更直接些，它是这个世界上最好的工作。

市面上有很多教科书，如果你研究这些资料，你会很快碰到三个重要的交易理念：1。支撑和阻挡。2。趋势是你的朋友。3。最好让利润飞翔，让亏损迅速停止。

这三个非常基本的交易理念，蕴涵了在瞬息万变的交易市场中取得成功的智慧。

2.为什么选择交易谷物期货

波动

日内交易者喜欢日内价格波动，谷物有更多的理由让你高兴。

交易量

日内大幅波动非常好，但你也需要较大的成交量配合，才能做好日内交易。

交易时间

我喜欢在开盘的时候交易，那个时候成交量最大，价格变化迅猛。

合约术语

3.为什么选择日内交易

立刻满足

我是一个没有耐心的人。当我下班的时候，我喜欢知道我今天做得怎么样。我不想等上几天、几周或几个月才知道结果！

减小风险

现在，作为一个保守的日内交易者，我计划一天最多交易一次，不论是否盈利，收盘前我都会平仓掉。这意味着我的资金处于风险中的时间是最短的，剩余的时间它都安全地待在帐户上。

现在我就像计划迅速而准确的军事进攻一样计划我的交易，尽快地进出市场。并且我从不在正常交易时段以外保留杠杆化交易的仓位。

稳定的利润

轻松愉快

你觉得即刻满足、风险小和稳定盈利合在一起带给你的是什么呢？那就是轻松愉快。

危机算什么？

有什么缺点？

日内交易的真正问题是交易费用。为什么不是所有的市场都适合日内交易的原因。这些市场必须有较大的日内波动，才能确保目标利润远远大于交易费用。

4.全是赌博

生活是有风险的

基本上基于钱做的每一件事都是赌博。

我的事业

我把交易当做一种赌博。

每一个交易日我下一个赌注（偶尔，我选择观望）。

的确有时候我的赌注下错了，我会输掉一些钱。但如果我是对的，利润将是非常可观的。

这就是我选择从事的事业。如果我拥有的盈利概率较大，再加上谨慎地管理风险，我就会成功。

何时这种赌博会得到报酬

当你拥有更大的胜算概率时，它就会报答你。就这么简单。

把盈利的胜算放在你这边

5.全是关于风险管理

充分的硬件配置

交易必设止损

一次赌注多大？

永远不要忘记：即使一个交易策略在一半的交易次数中能够盈利，从长远看，它仍然会有连续失利的时候。迟早会有一连串五六次的持续亏损。

我的经验法则如下：

永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下。

采用多少交易资金？

别让最多可交易手数决定赌注的大小

购买尽可能多的合约——即达到纪经商所能允许的最多手数——几乎会不可避免地引起太大的风险。千万别这样做。

仅在限定的风险范围内下好你每一次赌注，是你保存资金实力的基础。

6.我交易什么

7.投机交易者做什么

8.图表

追踪交易资金

蜡烛图

解说蜡烛线

9.支撑和阻挡

图表上的转折点是至关重要的

不论何时价格接近一个以前的支撑和阻挡价位，多空双方的战争就随之而起。多方在买，空方在卖，日内交易者见证着这些急速的交易对决。

 

谁赢了战争？

基本的概念是趋势本身具有动能，而且非常难以阻止。因此，在一个上涨趋势中，多方具有优势。在一个下跌趋势中，空方具有优势。（仅仅是优势——不是保证）

这与在开盘时候交易有什么关系

当谷物期货开盘，几乎总有一阵急速的变动。这早期变动的高点是阻挡，低点是支撑。

形成了支撑和阻挡价位后，我要判断一下趋势是上还是下？

当第一根蜡烛线完成，我就可以得出趋势上最初的暂时的判断。如果这根蜡烛线是红色的，趋势倾向上涨。如果它是绿色的，趋势倾向下跌。

几根蜡烛线完成以后，趋势常常比较容易判断。经典的上涨趋势包括一系列的蜡烛线，每个蜡烛线的高低点分别高于前一个蜡烛线高低点。

经典的下降趋势也包括一系列的蜡烛线，每个蜡烛线的高低点分别低于前一个蜡烛线的高低点。

交易理念

一旦我确定了支撑和阻挡价位（在最初交易时段的低点和高点处），判断了趋势的方向，我的计划就是交易第一次的重要的突破（在做多和做空的某一个方向上）。如果突破阻挡，我做多；如果突破支撑，我做空。

10.入场准则

倾向

如果蜡烛体是经色的，这在我图表上代表这2分钟期间有向上的变动，我的倾向是向上（看多）。

如果蜡烛体是绿色的，我的倾向是向下（看空）。

如果蜡烛体是十字星，我保持中立，让第二根蜡烛线决定我最初的倾向。

回调

在回调完成后，我在趋势（倾向）方向上做突破交易。

回调就是：在上升趋势中从前面高点开始向下回撤的走势（当我的倾向向上时），或者在下降趋势中从前面低点开始向上回撤的走势（当我的倾向向下时）。

市场在A点创新高后，如果随后出现两个或两个以上连续蜡烛线具有比A点较低的高点，我就确认为有效回调。

同样，如果市场在B点创新低后，如果随后出现两个或两个以上连续蜡烛线具有比B点较高的低点，我就确认为有效回调。

如果在A点创市场新高后，回撤非常极端，以至于B点被击穿，创造了一个新低，那么我把倾向从向上改为向下，开始等待从新低出现的回调。

同样，如果在B点市场创新低后，回撤非常极端，以至于A点被击穿，创造了一个新高，那么我把倾向从向下改为向上，开始等待从新高出现的回调。

突破

在我目前的倾向方向上，市场价格经过有效回调后，击穿前期的高点或低点的走势形态，就是突破。

在上升趋势中，我的倾向是向上，A点代表当前盘中高点。如果市场出现至少连续两个蜡烛线的高点都低于A点的情况后，价格向上穿越A点，这就是上涨突破。

在下降趋势中，我的倾向是向下，B点代表当前盘中低点。如果市场出现至少连续两个蜡烛线的低点都高于B点的情况后，价格向下穿越B点，这就是下跌突破。

触发交易

我等待盘中第一个突破，并在突破方向上下单。如果没有突破，我不交易。

例外：第二根蜡烛线回调，随后第三根蜡烛线突破。

一些范例

11.交易管理

有多年经验的交易者，当被新手问到他们成功秘密时，或许会来回眨动一下他们的眼睛，沉思片刻，用下面这句话来概括他们交易的精髓：迅速止损，放飞盈利。

参数设置要适合

一点重要的表白

设置止损和止盈价位

我只能用图上已经看得见的波动范围，来设置我的止损和止盈价位。

定义r——标称波动范围

标称波动范围的一个端点总是在被突破价位（即支撑和阻挡价位）。要确定标称波动范围的另一个端点，我遵从下面这个步骤：

对于做多，我要从当前蜡烛线往回找到一个蜡烛线的低点，这个蜡烛线的高低点都分别低于它紧邻的前一根蜡烛线的高低点。这个蜡烛线的低点就是另一个端点。

对于做空，我要从当前蜡烛线往回找到一个蜡烛线的高点，这个蜡烛线的高低点都分别高于它紧邻的前一根蜡烛线的高低点。这个蜡烛线的高点就是另一个端点。

通常这个点就是最近回撤的极点（如上图）。但有时候它不是，

 

个别情况下，没有蜡烛线符合这个标准，这就需要把整个阻挡到支撑的波动范围确定为标称波动范围。

 
第二根蜡烛线回调随后第三根蜡烛线突破

范例

确定止损位和止盈价位

一旦我确定了标称范围，设定止损和止盈价位就比较简单了。

我通常是这样设定的：

止损在0.5r到1r之间

止盈在1.5r到3r之间。

我通常把我的利润设定为风险的2到3倍。

12.计划实施

13.我的交易计算器

14.我的交易屏幕

15.案例研究

16.交易一整月

17.实践的重要性

没有实践，没有人会善于做任何事情。交易，尤其是高速日内交易，更不例外。

我的交易策略系统最棘手的地方是：

识别支撑和阻挡价位

正确判断回调

确定标称波动范围

学会本能地做这些的最佳方法是，一幅图接着一幅图地进行研究。即使现在，这么多年交易后，我每天都会花时间看看以前的蜡烛图，确定它们应该如何交易。

18.计算机设置

19.交易日常工作

追寻成功的路上

简单就是好

只有在那些所有的探寻之后，我才开始逐渐认识到在下面这三个行之有效的理念基础之上，你可以取得交易成功：1.支撑和阻挡。2.顺势交易。3.迅速止损，放飞盈利。

例行工作

现在，我相信我的成功与否由我是否很好地执行计划决定。交易就简单过程的持续重复，就是为完美执行而奋斗。它就是千篇一律、认认真真地做好同一件简单的事情，日复一日，再复一日。

把交易过程简化为一个惯例，我可以毫不费力地把它表演得淋漓尽致，这就是通往成功的捷径。