加载中…Stata 协整及误差修正模型（VECM）
(2013-05-29 10:16:07)
1.平稳性检验
先用tsset
时间变量名 命令和dfuller 变量名 命令对每个变量进行平稳性检验。
2.协整检验
用johans命令进行协整检验（独立程序，需要下载，findit
hohans，或http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/j/）
3.建立模型
确定完协整方程个数后，用 vec 变量名1 变量名2
等等，选项 命令进行估计。
注：Stata的VECM处理比较简单，滞后阶数的确定需要自己判断。可能进行VECM，最好的软件还是Eviews，因为它可以比较直观的确定滞后阶数。如进行协整检验时，滞后阶数的选择则根据无限制的VAR模型的AIC、SC值来确定（VAR的最优滞后阶数减1即为johansen检验以及VECM的最优阶数，通过点击view/lag
structure/lag length criteria来看VAR模型的最优滞后阶数）。
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