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丁鹏*石咏*金志宏*李洋等11位顶尖大咖面传身授,不容错过!
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上午9:00-12:00(3小时)
下午14:00-17:00(3小时)
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仅收12800/人(此费用包含食宿费)
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讲师与课程
丁鹏(中国量化投资协会理事长)
他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材。他同时还是《大数据金融丛书》的主编,美国金融学会(AFA)会员,国际电子电气工程师协会(IEEE)会员,CCTV/第一财经特邀嘉宾。他担任多家证券公司,基金公司,期货公司的投资顾问,咨询资金超过500
亿。
1. 传奇量化投资大师
2.
3.十大对冲基金策略分析
4. 阿尔法策略
5. 择时策略
6. 套利策略实战演示
石咏
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库,目前管理规模超过5亿
课程:《程序化交易---从入门到精通》
1. 程序化交易思路构建和交易策略量化
2.
3. 系统参数与交易级别
4.模型性能和测试
5.
6. 从思路到模型讲解(实战模型结合)
金志宏(北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长)
清华大学
课程《阿尔法套利与统计套利实战》
1.
2.
3.
4.均值回归策略
5. 股票配对交易
6. EMA模型/协整模型/CUSCORE模型/异步价差模型
7. 统计套利实战举例
李洋(中国量化投资学会MATLAB
5
课程:《MATLAB在量化投资中的具体应用》
1. MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
2. K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
3. MATLAB与其他金融平台终端的通信
4.
5. 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
6.基于MATLAB的量化回测平台
7. 基于MATLAB的量化工具箱FquantToolBox
王建斌(永安期货资管总部总经理)
1994年毕业于南昌航空大学,优秀毕业生。获北京航空航天大学EMBA硕士学位。曾就读于上海交大金融工程研究生课程班。期货从业经历22年,曾担任中航期货经纪有限公司交易员结算员、上海营业部经理、公司总经理。2007年创立“小石头基金”量化交易,被期货日报连续刊载四年。现任永安期货股份有限公司资产管理总部总经理,其管理的资管产品连续两年被证券时报评为期货资管最佳产品。
课程:《量化交易实战》
1、量化交易要解决什么问题?
2、量化交易的实战运用
3、量化交易会遇到的问题及应对措施
陈轩斌(SNAP Innovations Pte Ltd创始人)
在2007年10月加入Nyenburgh成为自营交易员之前,作为新加坡国防科技局项目工程师负责开发新加坡武装部队使用的人工智能先进作战模拟器。
李勇(长江青年学院特聘教授)
长江青年学院特聘教授,香港中文大学统计学博士,新加坡管理大学金融学博士后。中国人民大学汉青经济金融高级研究院金融学专业博士生导师。致善金融科技书院理事长,民建海淀区委委员,人民大学副主委。
他学术研究方向是贝叶斯金融计量经济学,资产配置,量化投资。自从2007年12月正式参加工作以来在国内外期刊如Journal of
Econometrics、《Journal of Future Market》、《Quantitative
Finance》等杂志共发表文章
课程:《数量化资产配置理论与应用》
1、证券投资基金数量化配置的理论框架
2、均值-方差投资组合优化模型
3、证券投资基金数量化配置的应用框架
4、投资组合再平衡和绩效评估
王黎(风禾资产总裁)
2012 年创办杭州龙旗科技有限公司并担任首席投资官、首席技术官;2015 年离开龙旗前,每年为客户带来 20%以上的稳定收益,短短三年时间公司资产管理规模达到 70 亿以上。2012 年归国前,作为美国贝莱德公司股票投资部大中华区主管,王博士负责该地区量化模型的开发及投资决策;同时他在亚洲、新兴市场、及北美等多个市场中有丰富的经验和优异的投资业绩。王博士毕业于清华大学计算机系,后在美国密歇根大学获得管理学博士及四个硕士学位:统计、运筹学、工业工程及计算机科学。他的研究涉及统计学、运筹学、计算机等多个领域,博士毕业前他在一类期刊和会议刊物上发表过十五篇文章、并获得美国犹他大学商学院聘书(终身教授计划)。
王一博(星海挚信资管联合创始人)
2002年进入期货行业,先后于2002年任职三立期货;2003年任职中辉期货;2007年任职海航东银;2010年任职银河期货;2012年至今致力于英大期货,专注于熟悉领域和期货品种的套利交易,密切跟踪现货产业链。
课程:《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》
1、目前期货市场稳健盈利的三种模式
2、对冲套利交易理念
3、套利交易的工具介绍
4、实战例子
5、套利交易的核心
6、目前阶段好的套利机会
李伟(中国量化投资学会理事,基本面量化学会副会长)
中国量化投资行业著名投资经理,管理资金超过10亿,具有丰富的交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验,致力于量化模型的构建研究在实际交易中保持较好的盈利水平。具有丰富的量化投资和程序化交易实战经验和资金管理与交易心理管理经验。
课程:《资金管理与风险控制》
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郑玉峰
西安交通大学金融信息工程学本科在读,2012
课程:《深度学习(deep
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