香港科技大学(HKUST)的Prof. Ning Cai 希望招收金融工程方向的Ph.D. (2012年秋入学) 和 博士后 (或访问学者)。有意者请直接发英文简历，成绩单(Ph.D)，和学术论文(博士后) 到Prof. Cai的邮箱( ningcai@ust.hk）

以下是一些相关信息。

1. Prof. Cai's Background （更多信息请参看
http://ihome.ust.hk/~ningcai/index_IELM_1.html )

2003 - 2008 Columbia University, Department of Industrial
Engineering and Operations Research  Ph.D.
Major: Operations Research (Financial Engineering).  
Advisor: Steven Kou  
                    
2000 - 2003 Peking University, School of Mathematical Sciences M.S.
Major: Probability and Statistics

1996 - 2000 Peking University, School of Mathematical Sciences B.S.
Major: Probability and Statistics


2. Prof. Cai's Research Interests

Financial Engineering, Risk Management, Applied Probability,
Stochastic Modeling, Monte Carlo Simulation, Energy Markets,
Numerical Inversion Algorithms


3. Prof. Cai's Ongoing and Potential Research Projects

(1) Financial modeling of energy markets and equity derivatives
markets;

(2) Analytical pricing of exotic options (lookback, barrier, Asian,
American) under advanced asset pricing models, including jump
diffusion models and stochastic volatility models;

(3) Monte Carlo simulation in financial engineering;

(4) Numerical algorithms for asset pricing, e.g., Fourier and
Laplace inversion algorithms.

4. 对于有意读Ph.D.的学生，主要的要求有以下几个方面：

(1) 比较强的数学背景（希望是数学系出身，概率统计更合适，如兼有金融，经济，或
金融数学背景更好）；
(2) 对金融工程方面的研究有比较强的兴趣，有志于在这个领域做一些有趣而重要的工
作。

5. 对于有意做博士后的博士毕业生，主要的要求有以下几个方面：

(1) 相关专业博士毕业，比如金融工程，金融数学，经济，或金融；
(2) 如果是概率统计，应用数学，或者运筹学的博士生，需要有金融相关研究经验；
(3) 如果研究方向与Prof. Cai相似，会优先考虑；
(4) 如果同时具有较强编程能力，也会优先考虑。