《堂吉诃德》在叙事方法上潇洒自由，不拘一格。它藉人物之口，穿插了不少可以独立成章的中短篇小说；而且不断转换叙事人称。譬如首卷第八章突然中断故事并用第三人称叙述说：“可是偏偏在这个紧要关头，作者把一场厮杀截断了，讲说堂吉诃德生平事迹的记载只有这么一点。当然，这部故事的第二位作者决不相信这样一部奇书会被人遗忘，也不相信拉·曼却的文人对这位著名骑士的文献会漠不关心，让它散失。因此他并不死心，还想找到这部趣史的结局……”而后，作品又改变人称，说：“依我看，这个趣味无穷的故事大部分是散失了。我想到散失的大部分无从寻觅，才读了那一小段反惹得心痒难搔。那样一位好骑士，却没个博学者负责把他的丰功伟绩记录下来，我认为事理和情理上都说不过去……”有一天，“我”正在托雷都的阿尔伽那市场。有个孩子跑来，拿着些旧抄本和旧书稿向一个丝绸商人兜售。而那些书稿正是原著阿拉伯文的《堂吉诃德》。于是，《堂吉诃德》成了阿拉伯史学家熙德·阿梅德·贝南黑利的著作。“我”花了一个子儿买下书稿并请人翻译成了西班牙文。于是，中断的故事接上了，继续夹叙夹议。而这种方法一直要到20世纪才得到重视。