标签:
兴业银行招商银行moon基金 |
分类: MOON基金 |
单位净值:9.26元
2016年上半年收益率:-3.59%
同期上证指数涨幅:-17.22%
当前股票仓位(股票市值/净资产):73.38%
现金占比(现金及等价物/净资产):40.07%
名义杠杆(股票及期货现金/净资产):1.13
前十大持股:
序号 |
股票
|
占比(/股票总市值) | 占比(/净资产) | 市场 | 备注 |
1 | 兴业银行 | 23.99% | 17.61% | A股 | R15|核心 |
2 | 招商银行 | 18.61% | 13.65% | H股 | R15|核心 |
3 | 民生银行 | 11.25% | 8.25% | H股 | 精选 |
4 | 重庆农村 | 8.19% | 6.01% | H股 | 双五 |
5 | 农业银行 | 7.53% | 5.52% | H股 | 双五 |
6 | 建设银行 | 3.89% | 2.85% | H股 | 双五 |
7 | 中信银行 | 3.59% | 2.63% | H股 | 双五 |
8 | 格力电器 | 1.96% | 1.44% | A股 | R15 |
9 | 工商银行 | 1.93% | 1.41% | H股 | 双五 |
10 | 首创置业 | 1.15% | 0.85% | H股 | 双五 |
|
前十总计 | 82.08% | 60.23% |
|
|
2016年上半年各项资产收益及贡献:
2016年上半年主要正面贡献:
1、期货现金部分收益率表现稳定,保持正收益。尤其是商品期货二季度走出一波清晰的趋势,贡献了主要的利润;国企指数期货出现的几次贴水套利机会也贡献了一定的利润。
2016年上半年主要负面贡献:
1、核心重仓持有的兴业银行A和招商银行H均有不小跌幅,贡献了主要了的亏损。
2、重仓的港股市场表现也不是很好,除了招商银行H,其他重仓的一些港股也均有不同程度下跌,加上从港股置换出了现金产生了负债,总体一半以上的亏损来自港股账户。
二、2016年上半年主要操作盘点
1、继续牢牢持有第一大重仓股兴业银行,并且将其分红所得全部增持。放眼A股市场,像兴业这样质地和估值俱佳的公司屈指可数,只要这两个属性没有改变,值得一直持有。
2、陆续买入或增持香港市场的双五股票甚至三八股票,比如重庆农村商业银行、农业银行、首创置业、长城汽车等。由于增量资金不断进入,以及分红季的到来,导致股票仓位被动降低,预计会继续增持符合条件的双五股票。
3、陆续买入或增持A股市场的R15股票,比如双汇发展、云南白药、承德露露等。
4、建立了一个小仓位A股低估小盘量化组合。
5、建立国企指数远期期货多头仓位,用作代替部分仓位及贴水套利。
6、随着资金量增加,扩大了期货品种分散度,增加至14个品种。
三、股票持仓分布统计
1、按市场