加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

MOON基金2016年半年报

(2016-07-05 20:39:47)
标签:

兴业银行

招商银行

moon基金

分类: MOON基金

单位净值:9.26

2016年上半年收益率:-3.59%

同期上证指数涨幅:-17.22%  恒生指数涨幅:-5.11%

当前股票仓位(股票市值/净资产):73.38%

现金占比(现金及等价物/净资产):40.07%

名义杠杆(股票及期货现金/净资产):1.13


前十大持股:

序号
股票
占比(/股票总市值) 占比(/净资产) 市场 备注
1 兴业银行 23.99% 17.61% A股 R15|核心
2 招商银行 18.61% 13.65% H股 R15|核心
3 民生银行 11.25% 8.25% H股 精选
4 重庆农村 8.19% 6.01% H股 双五
5 农业银行 7.53% 5.52% H股 双五
6 建设银行 3.89% 2.85% H股 双五
7 中信银行 3.59% 2.63% H股 双五
8 格力电器 1.96% 1.44% A股 R15
9 工商银行 1.93% 1.41% H股 双五
10 首创置业 1.15% 0.85% H股 双五
  前十总计 82.08% 60.23%    


 一、市场表现盘点

2016年上半年各项资产收益及贡献:

MOON基金2016年半年报

2016年上半年主要正面贡献:

1、期货现金部分收益率表现稳定,保持正收益。尤其是商品期货二季度走出一波清晰的趋势,贡献了主要的利润;国企指数期货出现的几次贴水套利机会也贡献了一定的利润。

 

2016年上半年主要负面贡献:

1、核心重仓持有的兴业银行A和招商银行H均有不小跌幅,贡献了主要了的亏损。

2、重仓的港股市场表现也不是很好,除了招商银行H,其他重仓的一些港股也均有不同程度下跌,加上从港股置换出了现金产生了负债,总体一半以上的亏损来自港股账户。

 

二、2016年上半年主要操作盘点

1、继续牢牢持有第一大重仓股兴业银行,并且将其分红所得全部增持。放眼A股市场,像兴业这样质地和估值俱佳的公司屈指可数,只要这两个属性没有改变,值得一直持有。

2、陆续买入或增持香港市场的双五股票甚至三八股票,比如重庆农村商业银行、农业银行、首创置业、长城汽车等。由于增量资金不断进入,以及分红季的到来,导致股票仓位被动降低,预计会继续增持符合条件的双五股票。

3、陆续买入或增持A股市场的R15股票,比如双汇发展、云南白药、承德露露等。

4、建立了一个小仓位A股低估小盘量化组合。

5、建立国企指数远期期货多头仓位,用作代替部分仓位及贴水套利。

6、随着资金量增加,扩大了期货品种分散度,增加至14个品种。

 

三、股票持仓分布统计

1、按市场

MOON基金2016年半年报

 

2、按性质
MOON基金2016年半年报


3、按行业
MOON基金2016年半年报

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有