2013年期货市场数据年终盘点

作者：大本盈，Marvin，2011年开始研究程序化交易，拥有期货从业资格、计算机软件系统分析师的高级资格。

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1       引言

2013年中国的期货市场，是非常精彩的一年，有着许多将会影响今后期货走势的重大事件。也许你看过2013年的许多总结数据与重大，但是对数据如何得来，以及这些数据的意义并不十分清楚，那么本文将会把数据的来龙去脉分析清楚，通过数据对2013年期货市场进行盘点与总结，并揭示一些你可能不知道的信息。

1、2013年期货市场概况如何？数字解说火爆到哪种程度？

2、2013年各期货品种的交易情况如何，哪些是明星品种？哪些品种的交易最出乎意料？

3、股指期货占了市场成交量的一半以上？

4、你是否需要调整交易品种？

5、如何根据交易品种的成交量、成交金额、波动性选择交易品种？

6、国债期货上市，目前运行情况大致如何？

7、夜盘连续交易，成交量、波动性情况与日盘有何差别？

8、新上市九种新期货品种，表现情况如何？是否有期货炒新的概念？

使用的软件工具是文华财经软件（赢智程序化交易）、交易开拓者（TradeBlazer），对以上问题进行数据分析，读者如果有兴趣可以跟着做一遍，相信对期货数据的理解将会有新的看法与感悟。

2       结论大纲

将本文通过数据分析得出的结论进行小结，大致可以知道2013年期货市场的基本情况。

大幅增长：2013年全国期货市场累计成交量为2,061,773,255手，累计成交额为2,674,739.52亿元，同比分别增长42.15%和56.30%。

增长最快的品种是：沪银、焦炭、沪金、沪铅、IF（股指期货）、螺纹、棕榈油、郑油。

成交量看，活跃的品种包括：螺纹，豆粕，IF，玻璃，沪银，菜粕，焦炭，豆油，棕榈油，PTA，沪胶，塑料，白糖，沪铜，焦煤，沪金。

成交金额看，活跃的品种包括：IF股指期货，焦炭，沪铜，沪胶，沪银，螺纹，豆粕，豆油，沪金，玻璃，棕榈油，菜粕，塑料，白糖，PTA。

本文定义两种波动性指标：波动性指标一：收盘价波动率，当日收盘价/前一交易日收盘价—1。再计算波动率的算术平均数。波动性指标二：真实波动率，即TR=MAX（H-L，H-PDC，PDC-L），最后再取平均值；

波动性看，更合适操作的品种是：白银、橡胶、焦炭、股指、线材、棕榈油、焦煤、豆粕、玻璃、菜籽粕、黄金、普麦、塑料、沪铜、螺纹钢、豆油、甲醇。

新上市期货中，国债期货没有达到预期的那么火热；焦煤期货基本上已经步入了活跃期货的行列；纤板、胶板期货，在2013年短短18个交易日，交易相当活跃，波动性非常大。其它期货表现一般。2014年继续关注国债期货、纤板、胶板。

7月5日，黄金、白银的连续交易，12月20日连续交易的期货品种从贵金属扩展到铜、铝、锌、铅四个有色金属品种。

白银期货AG，夜盘连续交易后，日盘交易量增长非常大，日均增长近4倍。日盘与夜盘的交易情况从成交量看非常相似。日盘的波动性比夜盘稍大。

黄金期货AU，开夜盘连续交易后，日盘交易量有增长，近50%。黄金夜盘比日盘还要活跃，交易量更大，波动性也更大。黄金期货的波动性普遍较低。

沪铜期货CU，开夜盘连续交易后，日盘交易量似乎有倒退的现象，铜期货的日盘交易比夜盘交易活跃，成交量也更大，就波动性看，日盘夜盘非常相似。

白银期货AG、黄金期货AU、沪铜期货CU三种金属期货相比，沪铜期货的波动性最大，比较适合于炒作。

个人意见，依照综合得分排序，期货交易最好的品种依次是：IF股指、焦炭、沪胶、豆粕、沪银、螺纹、玻璃、棕榈油、菜粕、沪铜、豆油、沪金、塑料、焦煤。