据称，上周五，8月16日，光大证券策略投资部对由台湾团队开发的投资模型进行测试，忽视了测试环境为“实盘”，并把买入“3000万股”误操作为“3000万手”，由此引起大盘暴涨，多个蓝筹股瞬间涨停。此事件被戏称为“乌龙指”，引来了网上众多评论，也引起我的一些联想，在这里和大家分享……

联想一：不久前的历史上发生过的几次金融市场上造成重大损失的交易员舞弊事件，包括巴林银行新加坡分行的里森事件，法国兴业银行的科维尔事件，还有英国瑞银的“伦敦鲸”事件，无一不是犯罪人利用对交易系统的熟悉和权力，伪造账号，使用测试环境，进行不法交易。由此可见，人家利用测试环境进行真实交易是要相当手段的。可在光大证券，怎么测试系统就光明正大地接入了这是交易系统呢？换句话说，里森、科维尔等人可以在光大证券光明正大地进行不法交易。那他们被抓被判岂不是太冤了？

联想二：由于测试系统和真实交易系统的隔离，在任何IT环境中都是必须的，是常识性的设置。所以，怎么可能在光大证券会发生这种事呢？所以，不由不怀疑这不是“乌龙”，而另有隐情。但是，据说光大证券由于此交易亏了几十亿。那么，是谁赚了呢？

联想三：据说引发事件的测试系统未纳入公司中央风控体系。这也不好理解。既然是测试系统，当然不必纳入中央风控体系。要纳入风控体系的是真实的交易系统。问题是，既然有中央风控体系，何以对交易的监控如此疏漏，竟然能让如此巨量的交易轻易通过下单程序？难道光大证券对“三重一大”没有审批程序？如果真是这样，这个系统也太脆弱了，脆弱到以至于根本不需要攻击就可以被人利用。

联想四：买股票是按“股”买，买期货是按“手”买。根据经验，这期货交易和股票交易不可能在同一个地方下单。所以，怎么也想不通，买入“3000万股”会误操作为“3000万手”。再说了，期货交易是要保证金的。当时光大证券难道有这么多的资金在期货交易账户上？若果是这样，那么和光大证券差不多的券商柜台岂不都有随时能够让大盘暴涨的资金？这说明什么？要么是把大盘打爆所需的资金太少，要么是场外随时可进场的资金太多。可这两点好像都不太可能？

联想五：这笔“乌龙指”的账到底怎么算？据报，上交所似乎已确认是操作失误造成的波动，但同时又认为交易合法。那么，有没有可能追究操纵市场的责任呢？好像据网上说，中国这方面的法制不健全。于是想到很多可能的情景，像阴谋论了。

整个事件，让人越想越觉得不可思议。

保持冷静，继续围观。