加载中…用EXCEL自带函数模拟出市场随机波动
(2016-09-16 11:24:38) 我一直都认为，如果一个方法，能在随机市场都能实现正收益，那这个方法就一定是交易的圣杯。
可惜，我研究了二十年，还没有方法能在随机市场实现正收益。
我把研究的步骤，工具公布出来，给有需要的人参考。
方法很简单，实现也不难，下面是步骤。
一、EXCEL自带函数RAND（）可直接获得大于等于0，小于1的随机数。
二、以RAND（）为随机种子，乘一个2倍幅度系数，以股市为例就是乘0.2。
三、0.2*RAND（）就实现了一个相对于前一日收盘价0%-20%的随机波动。
四、用 -0.1+ 0.2*RAND（）
实现当日的随机涨跌幅（假设的W）。
五、以前一日收盘价，乘上一日的随机涨跌幅W就可以完美实现股市随机的涨跌幅模拟。
我以1000点为起点，模拟10000次交易，模拟超过一百次，结论都只有一个，非常惊人。
就是10000次交易后，资金必然归零，这个还是不考虑交易成本和滑点的情况。
为什么会这样，如果看过我前面的文章，就应该知道，这是一个套住了几乎所有交易者的弥天大套。
当然，现实交易的品种，不会完全是无序随机运动，而是带有一定惯性的运动方式，而把握惯性才是交易获利的关键。这个惯性还有一个学术名字，就是“趋势”。跟趋势做朋友，才是生存下来的途径。
下面附一张万次随机交易图，基本上在不到4000次，资金就归0了。
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