matlab计算ARMA的AIC、BIC_Walkedinmind

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matlab计算ARMA的AIC、BIC

(2012-12-15 15:55:00)

标签：

杂谈

分类：数据挖掘与知识发现

function arma=armaa(x)
clc
GG=load('d:/gr.txt');
KK=GG;
GG=dtrend(GG);
aic=autocorr(GG);%自相关
paic=parcorr(GG);%偏相关
mm=-aic;
nn=-paic;
paic(1)=[];
aic(1)=[];
nn(1)=1;
for i=2:13,
    for j=1:i,
        dd(j)=nn(j);
    end
    c=filter(dd,1,GG);
    for op=1:i-1,
        c(op)=[];
    end
    canca(i-1)=var(c);
end
for i=1:12,
    BIC(i)=log(canca(i))+1/length(KK)*log(length(KK));
    AIC(i)=log(canca(i))+2*i/length(KK);
end
aic
paic
canca                %残差平方和
AIC
BIC

输出结果：

aic =

   -0.5037
    0.1220
   -0.2108
    0.0796
    0.0187
    0.1169
   -0.2162
    0.2517
   -0.1932
    0.0559
   -0.1036
    0.0123
    0.2180
   -0.0591
   -0.1431
    0.0697
   -0.0505
    0.0115
    0.0312
   -0.0766

paic =

   -0.5041
   -0.1781
   -0.3551
   -0.2831
   -0.1772
    0.0360
   -0.2209
    0.1458
    0.0688
    0.0009
   -0.1723
   -0.2912
    0.1872
    0.1437
   -0.2386
    0.1059
    0.2155
   -0.3839
   -0.2884
   -0.2151