加载中…自相关函数和偏相关函数的问题
(2012-12-10 14:52:31)
标签：
杂谈 |
分类： 数据挖掘与知识发现 |
在时间序列分析的研究中，首先是判别时间序列的稳定性，如果时间序列是平稳的就可以计算这些数据的自相关函数和偏相关函数。
如果自相关函数是拖尾的，偏相关函数是截尾的，那麽数据符合AR（P）模型。
如果自相关函数是截尾的，偏相关函数是拖尾的，那麽数据复合MA( Q )模型
如果自相关函数和偏相关函数都是拖尾的，那麽数据复合ARMA( P,Q )模型。
接下来如何确定P,Q 就很重要了，我看的资料都是在malab中运行autocorr（）函数和parcorr（）函数，从这两个函数上看出P,Q 的值，
如果自相关函数是拖尾的，偏相关函数是截尾的，那麽数据符合AR（P）模型。
如果自相关函数是截尾的，偏相关函数是拖尾的，那麽数据复合MA( Q )模型
如果自相关函数和偏相关函数都是拖尾的，那麽数据复合ARMA( P,Q )模型。
接下来如何确定P,Q 就很重要了，我看的资料都是在malab中运行autocorr（）函数和parcorr（）函数，从这两个函数上看出P,Q 的值，
MATLAB的自相关函数和偏自相关函数
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