R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。 

类型：日内趋势追踪+反转策略

周期：1分钟、5分钟
主要的思想为：

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。 

交易规则：

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破:

在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

TB中的代码：

 

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// 简称: r_BRTAKER

// 名称: 破坏者

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

// 输出:

//------------------------------------------------------------------------

Params

  Numeric notbef(9.00);

  Numeric notaft(14.55); 

  Numeric f1(0.35);

  Numeric f2(0.07);

  Numeric f3(0.25);

  Numeric reverse(1.00);

  Numeric rangemin(0.2);

  Numeric xdiv(3);

Vars

  NumericSeries ssetup(0);

  NumericSeries bsetup(0);

  NumericSeries senter(0);

  NumericSeries benter(0);

  NumericSeries bbreak(0);

  NumericSeries sbreak(0);

  NumericSeries ltoday(0);

  NumericSeries hitoday(9999);

  NumericSeries startnow(0);

  NumericSeries div(0);

  BoolSeries rfilter(false);

  Numeric i_reverse;

  Numeric i_rangemin;

  Numeric i_vB;

  Numeric i_vS;

Begin

    i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);

    i_reverse = rangemin*(OpenD(0)/100);

   if(BarStatus==0)

    {

     startnow=0;

     div=max(xdiv,1);

    }

   if(Date != Date[1])

    {

     SetGlobalVar(0,0);

     SetGlobalVar(1,0);

     startnow=startnow+1;

     ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);

     senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];

     benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1]; 

     bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);

     bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);

     sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

     hitoday=High;

     ltoday=Low;

     rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

    }

    if(High>hitoday)

    {

       hitoday=High;

    }

    if(Low<ltoday)

    {

       ltoday=Low;

    }

    if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)

    {

       if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)

{

         SetGlobalVar(1,10000);

}

       if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)

{

           If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))

   {

             SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);

     SetGlobalVar(1,Time);

             Return;

            }

         }

       if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)

       {

         If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))

         {

Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);

SetGlobalVar(1,Time);

Return;

          }

        }

       if(marketposition==-1)

      {

         SetGlobalVar(0,1);

         if(High-EntryPrice>=i_reverse)

  {

             BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);

     Return;

  }

       }

       if(marketposition==1)

       {

         SetGlobalVar(0,1);

          if(EntryPrice-Low>=i_reverse)

          {

           Sell(1,entryprice-i_reverse);

   Return;

           }

}

      if(marketposition==0)

     {

        if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)

       {

Buy(1,bbreak);

Return;

        }

     }

 

     if(marketposition==0)

     {

        if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)

       {

SellShort(1,sbreak);

Return;

}

     }

  }

if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)

    {

     if(marketposition==-1)

      {

 BuyToCover(1,Open);

      }

 if(marketposition==1)

    {

 Sell(1,Open);

     }

  }

End

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// 编译版本 GS2010.12.08

// 用户版本 2012/07/24 11:01

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