panel data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)

标签:
stata面板数据chowtest检验 |
分类: SAS_STATA_GAMS_MATLAB_Hadoop |
在面板数据的分析中,如果你担心不同group 和time period之间有不同的斜率时需要用到chow test。如果斜率不同的话,
之前讨论的random effect model 和fixed effect model 可能都不合适了,可能需要用到random coefficient model 或者hierarchical
regression model. chow test 主要是用了检验structural break, 有的人也称之为检查
poolability。
xtrc cost output fuel
load, betas
forvalues i= 1(1)6
{
display "OLS regression for group "
`i'
regress cost output fuel load if
airline==`i'
}
然后会得到六个regression的结果。
pooled OLS regression:
regress cost output fuel
load
F值为:
http://s5/mw690/002dDHI1gy6JTrUC2k414&690data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)" TITLE="panel data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)" />
其中0.1007=0.0068+0.0076+0.0229+0.0348+0.0130+0.0157.
这个F值说明我们拒绝原假设。这个数据是not poolable. fixed effct 和random effect
都不合适,可能需要用到random coefficient model 或者hierarchical regression
model.
此外,也可以用