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panel data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)

(2014-06-23 09:31:00)
标签:

stata

面板数据

chow

test

检验

分类: SAS_STATA_GAMS_MATLAB_Hadoop
在面板数据的分析中,如果你担心不同group 和time period之间有不同的斜率时需要用到chow test。如果斜率不同的话, 之前讨论的random effect model 和fixed effect model 可能都不合适了,可能需要用到random coefficient model 或者hierarchical regression model. chow test 主要是用了检验structural break, 有的人也称之为检查 poolability。

forvalues i= 1(1)6 { 
display "OLS regression for group " `i' 
regress cost output fuel load if airline==`i' 
}

然后会得到六个regression的结果。

pooled OLS regression:

regress cost output fuel load

F值为:
http://s5/mw690/002dDHI1gy6JTrUC2k414&690data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)" TITLE="panel data 应用实例 stata code-6 (Chow test) (structural break)" />
其中0.1007=0.0068+0.0076+0.0229+0.0348+0.0130+0.0157.

这个F值说明我们拒绝原假设。这个数据是not poolable. fixed effct 和random effect 都不合适,可能需要用到random coefficient model 或者hierarchical regression model.
此外,也可以用
 xtrc cost output fuel load, betas 

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