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仓位量化的细则

(2019-01-22 16:21:50)
标签:

仓位量化细则

分类: ETF基金
       一、股价在趋势线之上时的仓位管理:

      1、仓位50%-100%,最低仓位不能低于50%

       2、具体仓位可以看下图:

       AA区域,股价在操作线和趋势线之下,股价/操作线/趋势线依次向下排列,仓位30%以下;

       BB点,股价收盘价站上操作线,仓位要加到30%50%

       CC区域,股价在趋势线之下操作线之上,也就是在操作线和趋势线之间,仓位在30%-50%

        DD点,股价收盘价站上趋势线,直接加仓到50%

       EE点,操作线向上穿越趋势线,直接满仓,这样做的好处是避免指数一路上涨时仓位过轻,后面不知道在哪里加仓?当然弊端是如果是震荡的时候,会频繁出入;

      F、如果买错了,F点收盘价重新回到操作线之下,但仍然在趋势线之上,仓位要从满仓变为7成仓位;一旦买错,股价回落到操作线之下时要毫不犹豫将满仓降低到7成。如果买对了,一直拿着,直到股价跌穿操作线但仍然在趋势线之上,仓位降为7成。仓位变为7成以后,股价重新站上操作线之上,仓位重新变为满仓。

      GG点,操作线向下穿越趋势线,仓位重新变为5成以下。

    H、股价跌破操作线,回到趋势线附近但不跌破趋势线,可以重新满仓。一旦买错了,跌破趋势线,直接减仓到5成以下。


    二、股价在趋势线之下的仓位管理:

    1、股价收盘价<操作线<趋势线,仓位10%—30%;

    2、操作线<股价收盘价<趋势线,仓位30%-50%;

    3、价格在趋势线之下,但操作线总是从股价K线之中横穿,仓位3成左右;


     三、以上述两条均线为主进行仓位管理,同时结合九转以及顶底背离指标来进行。

     四、还可以结合小周期,比如小时周期或30分钟周期来进行细化仓位管理,后面还要继续完善。

仓位量化的细则

    五、还可以结合同花顺的大盘趋势线。

    同花顺里有一个大盘趋势线的指标。大盘趋势线是根据机构资金近几日的变化情况,将机构资金变化趋势分为3个级别。依次为红色、粉色、绿色该指标只对上证指数有效,并且实时更新,但参考时仍以收盘的信号为准。

    具体而言:

    1、红色K线,表示多方力量占优,持续红色表示多头趋势;

     2、绿色K线,表示空方力量占优,持续绿色表示空头趋势;

     3、粉色K线,表示多空力量持平,持续粉色表示震荡趋势;

     4、昨日绿色,今日粉色,表示机构资金流入在增多或流出在减少。

   此外,在大盘趋势线里还有一个预测功能,是依据前20天K线预测后面的走势。

仓位量化的细则





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