沪深300ETF网格交易系统实盘

本来周末想好好静静，结果早上去了一个很久不能访问的论坛看了下，又冒出很多想法来。搞策略模型有的时候是黔驴技穷，有的时候又思如泉涌，想停都停不下，很多想法都没时间去落实。

网格交易系统不是新东西，也是舶来品，最初是有人在外汇交易市场提出来的，是属于震荡交易系统，最大的敌人就是趋势，加上外汇是保证金交易，很容易搞爆仓，所以也是褒贬不一。这里只展示我自己的思路，网格本身就不做详细描述和讨论了，有兴趣的朋友网上搜索下。

A股只能做多，所以我这个系统是个单向网格，选择的交易标的是沪深300ETF，没有爆仓的风险，指数总不会归零，但股票可能退市或变成仙股。目前这个点位进场是比较合理的位置，处在沪深300指数历史高低区间的下部黄金分割点位置附近。我主观判断未来两年左右不会有大牛市，应该是在一个底部区间有一定波动幅度的反复震荡，局部几百点的波动会经常发生，正好适合网格系统这种策略。

系统具体描述如下：

以2300点作为中轴，每波动50点进行买入或卖出操作，即网格间隔是50点。操作规则：上涨卖固定数量股票，下跌买固定资金股票。下跌一个网格用10%资金买入，即3000元。上涨一个网格卖出之前买入的股数。原始持仓3万元，周一开盘入场建仓，交易标的是嘉实300ETF，代码159919。

最大承受风险，300指数跌到1000点，总计投入资金10.8万，但这个概率是微乎其微的，只是做一个最坏的打算，这个位置再往下，那就是死抗了，也不加码了。当然可以选择跌到1800点以下就不再加码了，这样准备3万风险准备金就可以了。指数向上到2800点，筹码就都卖出了，和这个系统就没关系了。经过对沪深300指数的波动观察，初步计算年化10%的收益，当然是针对原始持仓来说的。

这个系统实施的前提是要有足够的风险准备金，而且是属于长线交易，做好交易5～10年的准备，因为如果指数长期在2300以下，那原始资金就是一直套着了。

系统的最大优点就是操作者可以做个纯傻瓜http://www/uc/myshow/blog/misc/gif/E___6725EN00SIGG.gif

交易记录表格初步设计如下：