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(2016-08-23 14:34:15)
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level1和level2的区别
原文地址：上证Level-2行情数据的说明作者：战斗
上证Level-2行情数据的说明
(www.gw.com.cn 2006-07-21 10:29 大智慧/证券世界编辑部)
上交所Level-2新行情系统
我们可以把交易所的交易系统比作一个黑匣子，箱子里的内容很丰富，比如有每笔订单的委托方、价位、委托量，每一笔撤单，每一笔成交的细节等等。而我们目前看到的仅仅是一个6秒行情的快照，仅仅提供了行情切片这一时刻的委买和委卖前5档，以及6秒切片之间的最后一笔成交价和6秒钟内总的成交量即大家目前看到的分时成交，而分时成交可能是由几十笔真实的成交组成的。可以这样来总结，我们目前看到的仅仅是一个6秒行情报价系统。
上交所Level-2新行情系统才真正为我们打开了黑匣子的一角，行情切片速度从6秒提高到3秒，新增了全部委托订单的总量和加权均价，买卖盘从5档扩展到10档，揭示了第一档买卖盘的前50笔订单明细，发送了真实的逐笔成交明细，发送了实时的最大十笔单笔撤单以及最大的10只股票的累计撤单，行情速度也笔旧行情快了3－10秒。
新行情系统让我们大大接近了真实的交易，看新行情的感觉可以用“通透”两个字形容。如果你只想看看价格旧行情就足够了，而如果你要分析交易则非Level-2莫属。
细说上证所Level-2新行情上海证券交易所的新一代行情系统Level-2很快就要推出了，大智慧公司将在下周组织大规模公开测试，这对于广大投资者来说是一件大喜事，对于热爱交易的活跃投资者来说更是关系重大，必须引起高度重视。
多少年来，沪深交易所始终发送着一套快照式的报价行情，其对于交易细节的揭示少之又少，这和整个市场规模的发展极不相称，和国际先进交易所更是差距甚大。上海证券交易所锐意进取，从2004年开始新一代行情报价系统的研发，和深交所及证监会一起制定了新的行情数据传输协议，于2005年底基本完成了这个新行情系统即Level-2。
大智慧公司从2005年底开始研发行情发送和前端软件开发，攻克了诸多大数据量和高速度所带来的技术难关，完成了行情传输、数据加密、服务端开发、客户端开发等关键步骤，前端软件采用了分析家软件内核，整个系统的性能达到国际先进水平。
对于投资者来说，以下几项Level-2的关键因素必须重点关注。
1、行情快照速度从6秒一次提高到3秒一次，实测前端软件行情速度提高了3－10秒。
2、10档买卖盘揭示
3、全部委买和委卖的加权均价及总量。
4、逐笔成交明细－交易的最小单位
5、买一和卖一上最可能成交的前50个委托量明细，即委托队列。
我们组织了数位分析师对Level-2进行了深入的看盘体验，大家用“通透”两个字来概括其感受，距离真实的交易数据已经很近很近，这和老行情隔靴搔痒的看盘感觉形成了鲜明的对比。我感触最深的是在看盘过程中，大家清楚的目睹了一次庄家极度恶劣的操盘行为，他们反复在买盘挂大单和撤单，总是让散户的单子在前面成交，用托盘的方式推高股价引诱散户跟风，而在卖盘又不断挂单卖出的全过程，大家在对这种行为极度愤慨的同时，对中小投资者的盲目跟风上当以至被套极为同情和深感无助。我们真心的希望大家尽快使用上Level-2新行情。你们看盘水平的提高是对我们开发人员半年多来昼夜无休高强度工作最好的慰籍。
Level-2行情数据的说明
一、买卖盘从各五档扩展到各十档。
为大投资者、基金、机构提供了更多的交易参考数据，可以更准确的确定交易任务的可完成程度。
二、全部委托买入的加权均价和总量以及全部卖出委托的加权均价和总量。
均价之差和总量之差的动态变化所显示的价宽和量深更有利于大投资者、基金、机构判断全局。也为普通投资者预见短线的价格波动区间提供重要参考。
三、逐笔成交从无到有。
极大提高了交易信息的透明度。原来的分时成交通常是由几笔甚至几十笔交易组成，现在展现到了最细的每笔量价。如果再结合委托队列数据，可以分析出隐含的主动买入和主动卖出单子大小。
三、行情刷新速度提高一倍。
行情刷新由每6秒一次提高到每3秒一次。终端行情速度由提高5－10秒。
四、买卖队列从无到有。
买一和卖一上前50笔委托明细。对于买卖委托的结构分析极有价值。基本上可以判断出委托是大户、中户、散户还是机构所为。对于个股监控、新股上市动向、异常交易判断、涨停、跌停个股封盘跟踪以及作盘行为监控都极为有用。
五、动态成交价格分布
当日成交在各个价位上的成交量以及占总量的百分比，各个价位上的成交笔数以及每笔平均成交手数。可以看出今日的成交密集区域，大资金重点参与区域，阻力支撑价位等，对于短线投资者极为有利。
六、逐笔成交量分布统计。
统计当日单笔最大的成交量，内盘单笔最大成交量以及外盘单笔最大成交量。以及笔数的最大分布区间。能够反映大资金的主动***易方向。
七、撤单排名数据。
(www.gw.com.cn 2006-07-21 10:29 大智慧/证券世界编辑部)
上交所Level-2新行情系统
我们可以把交易所的交易系统比作一个黑匣子，箱子里的内容很丰富，比如有每笔订单的委托方、价位、委托量，每一笔撤单，每一笔成交的细节等等。而我们目前看到的仅仅是一个6秒行情的快照，仅仅提供了行情切片这一时刻的委买和委卖前5档，以及6秒切片之间的最后一笔成交价和6秒钟内总的成交量即大家目前看到的分时成交，而分时成交可能是由几十笔真实的成交组成的。可以这样来总结，我们目前看到的仅仅是一个6秒行情报价系统。
上交所Level-2新行情系统才真正为我们打开了黑匣子的一角，行情切片速度从6秒提高到3秒，新增了全部委托订单的总量和加权均价，买卖盘从5档扩展到10档，揭示了第一档买卖盘的前50笔订单明细，发送了真实的逐笔成交明细，发送了实时的最大十笔单笔撤单以及最大的10只股票的累计撤单，行情速度也笔旧行情快了3－10秒。
新行情系统让我们大大接近了真实的交易，看新行情的感觉可以用“通透”两个字形容。如果你只想看看价格旧行情就足够了，而如果你要分析交易则非Level-2莫属。
细说上证所Level-2新行情上海证券交易所的新一代行情系统Level-2很快就要推出了，大智慧公司将在下周组织大规模公开测试，这对于广大投资者来说是一件大喜事，对于热爱交易的活跃投资者来说更是关系重大，必须引起高度重视。
多少年来，沪深交易所始终发送着一套快照式的报价行情，其对于交易细节的揭示少之又少，这和整个市场规模的发展极不相称，和国际先进交易所更是差距甚大。上海证券交易所锐意进取，从2004年开始新一代行情报价系统的研发，和深交所及证监会一起制定了新的行情数据传输协议，于2005年底基本完成了这个新行情系统即Level-2。
大智慧公司从2005年底开始研发行情发送和前端软件开发，攻克了诸多大数据量和高速度所带来的技术难关，完成了行情传输、数据加密、服务端开发、客户端开发等关键步骤，前端软件采用了分析家软件内核，整个系统的性能达到国际先进水平。
对于投资者来说，以下几项Level-2的关键因素必须重点关注。
1、行情快照速度从6秒一次提高到3秒一次，实测前端软件行情速度提高了3－10秒。
2、10档买卖盘揭示
3、全部委买和委卖的加权均价及总量。
4、逐笔成交明细－交易的最小单位
5、买一和卖一上最可能成交的前50个委托量明细，即委托队列。
我们组织了数位分析师对Level-2进行了深入的看盘体验，大家用“通透”两个字来概括其感受，距离真实的交易数据已经很近很近，这和老行情隔靴搔痒的看盘感觉形成了鲜明的对比。我感触最深的是在看盘过程中，大家清楚的目睹了一次庄家极度恶劣的操盘行为，他们反复在买盘挂大单和撤单，总是让散户的单子在前面成交，用托盘的方式推高股价引诱散户跟风，而在卖盘又不断挂单卖出的全过程，大家在对这种行为极度愤慨的同时，对中小投资者的盲目跟风上当以至被套极为同情和深感无助。我们真心的希望大家尽快使用上Level-2新行情。你们看盘水平的提高是对我们开发人员半年多来昼夜无休高强度工作最好的慰籍。
Level-2行情数据的说明
一、买卖盘从各五档扩展到各十档。
为大投资者、基金、机构提供了更多的交易参考数据，可以更准确的确定交易任务的可完成程度。
二、全部委托买入的加权均价和总量以及全部卖出委托的加权均价和总量。
均价之差和总量之差的动态变化所显示的价宽和量深更有利于大投资者、基金、机构判断全局。也为普通投资者预见短线的价格波动区间提供重要参考。
三、逐笔成交从无到有。
极大提高了交易信息的透明度。原来的分时成交通常是由几笔甚至几十笔交易组成，现在展现到了最细的每笔量价。如果再结合委托队列数据，可以分析出隐含的主动买入和主动卖出单子大小。
三、行情刷新速度提高一倍。
行情刷新由每6秒一次提高到每3秒一次。终端行情速度由提高5－10秒。
四、买卖队列从无到有。
买一和卖一上前50笔委托明细。对于买卖委托的结构分析极有价值。基本上可以判断出委托是大户、中户、散户还是机构所为。对于个股监控、新股上市动向、异常交易判断、涨停、跌停个股封盘跟踪以及作盘行为监控都极为有用。
五、动态成交价格分布
当日成交在各个价位上的成交量以及占总量的百分比，各个价位上的成交笔数以及每笔平均成交手数。可以看出今日的成交密集区域，大资金重点参与区域，阻力支撑价位等，对于短线投资者极为有利。
六、逐笔成交量分布统计。
统计当日单笔最大的成交量，内盘单笔最大成交量以及外盘单笔最大成交量。以及笔数的最大分布区间。能够反映大资金的主动***易方向。
七、撤单排名数据。
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