《非寿险精算》课堂报告

第1讲（商月）：

1.1 基本概念 9

1.1.1  风险基础和风险单位        9

1.1.2  赔款和费用        11

1.1.3  保费及其构成    12

1.1.4  赔付率和其他比率    13

1.1.5  精算费率和市场价格        14

1.1.6  费率手册    16

1.2 数据汇总和统计计划     21

1.2.1 内部数据及其汇总      21

1.2.2 统计计划      30

 

第2讲（邱怡轩）：

1.3 赔款数据的调整     35

1.3.1 异常损失和巨灾损失的处理      35

1.3.2  保障范围与补偿水平的调整    37

1.3.3  最终赔款的预测        40

1.3.4  赔款的趋势调整        42

 

第3讲（肖海清）：

1.4 保费数据的调整     44

1.4.1 保费的水平调整  44

1.4.2 保费的趋势调整  46

 

第4讲（李皞）：

1.5总平均费率的厘定  58

1.5.1 纯保费法      58

1.5.2 赔付率法      59

1.5.3 纯保费法与赔付率法的比较      60

1.6 费率厘定的主要过程     61

1.7 费率厘定的基本原则     73

 

第5讲（ 蒋安华）：

2.1   风险分类     77

2.1.1 分类变量的选择  77

2.1.2 风险分类与其他定价因素的关系      80

2.2  单项分析法   81

2.2.1 单项分析法的概念与特点  81

2.2.2 单项分析法的应用      82

 

第6讲（ 杨光）：

2.3   迭代法 89

2.3.1 边际总和法  89

2.3.2 最小卡方法  92

2.3.3 最小二乘法  93

2.3.4 极大似然法  94

2.3.5 迭代法的推广      96

2.3.6 拟合结果的比较和评价      99

 

第7讲（刘易鹍 ）：

2.4  广义线性模型       100

2.4.1 线性回归模型      100

2.4.2 广义线性模型的基本理论  102

2.4.3 常用的广义线性模型  110

2.5  迭代法与GLM的比较  116

2.5.1 迭代法的优缺点  116

2.5.2 广义线性模型的优缺点      116

2.5.3 迭代法与GLM的一些等价关系 117

 

第8讲（ 袁嘉蔓）：

2.6  迭代法与GLM的应用  117

2.6.1 数据介绍和描述性统计分析      117

2.6.2 迭代法的应用      122

2.6.3 广义线性模型的应用  125

2.7  分类费率的应用   133

2.7.1 基准费率的调整  133

2.7.2 费率约束的处理  136

2.8  点数计价系统       139

 

第9讲（谢苹谦 ）：

3.1 经验费率 142

3.1.1 古典信度模型      143

3.1.2 Bühlmann信度模型      149

3.1.3 Bühlmann-Straub信度模型  153

3.1.4 信度模型的参数估计  155

 

第10讲（桂汇平 ）：

3.1.5模型比较       159

3.1.6 信度补项的选择  160

3.1.7 经验费率的应用  172

 

第11讲（赖欣华）：

3.2 表定费率和综合费率     175

3.2.1. 表定费率     175

3.2.2. 综合费率     176

3.3 奖惩系统 178

3.3.1 基本概念      178

3.3.2 奖惩系统评析      179

3.3.3 最优奖惩系统      183

 

第12讲（陈道铨）：

3.4 追溯费率 186

3.4.1 追溯费率的基本概念  187

3.4.2  M表和L表的构造    192

3.4.3 追溯保费的厘定  197

3.4.4 追溯费率的其他形式  203

3.5 个体风险定价方案的设计     205

 

第13讲（李晓博）：

4.1 免赔额保单的定价 207

4.1.1 应用免赔额条款的目的      207

4.1.2 大型免赔额保单的定价      208

4.1.3 低免赔额保单的定价  212

4.1.4 免赔额保单定价中的其他因素  213

 

第14讲（商月）：

4.2  限额保单的定价   214

4.2.1 增限因子      214

4.2.2 有限期望赔款      216

4.2.3通货膨胀的杠杆效应   220

4.2.4 增限因子的计算和应用      222

 

第15讲（蒋安华 ）：

4.3 共同保险保单的定价     228

4.3.1 足额保险概述      228

4.3.2 共同保险      230

4.3.3 共保费率的厘定  233

4.3.4  几个特殊议题    239

 

第16讲（邱怡轩）：

4.4  索赔报案制保单的定价       240

4.4.1 基本概念      240

4.4.2 索赔报案制保单的特点      243

4.4.3 索赔报案制保单的定价      246

 

第17讲（ 刘义鹍）：

5.1 费用附加 251

5.1.1费用附加对保费公平性的影响   251

5.1.2 传统的费用分摊方法  252

5.1.3 传统分摊方法的缺陷及其改进  258

 

第18讲（袁嘉蔓）：

5.2  利润附加       265

5.2.1 基本概念      265

5.2.2 日历年投资收益抵消法      267

5.2.3 现值抵消法  270

5.2.4 日历年权益回报率法  272

 

第19讲（杨光）：

5.2.5 收益现值比权益现值法      273

5.2.6 现金流现值收益法      280

5.2.7 折现现金流法      283

5.2.8 内部回报率法      285

5.2.9 方法比较      289

 

第20讲（谢苹谦）：

5.3  保费原理及其应用       290

5.3.1 保费原理的类型  290

5.3.2 保费原理的性质  291

5.3.3 保费原理的应用  292

 

第21讲（陈道铨）：

6.1 资产份额模型 303

6.1.1 资产份额模型的构成要素  303

6.1.2 资产份额模型的应用  306

 

第22讲（肖海清 ）：

6.2 巨灾风险的定价     317

6.2.1 巨灾风险的性质  317

6.2.2 基于实际损失经验的费率厘定  317

6.2.3 巨灾模型概述      318

6.2.4 巨灾模型在费率厘定中的应用  318

6.2.5 巨灾的分类费率  324

6.2.5 巨灾的风险附加  324

 

第23讲（ 赖欣华）：

7.1 比例再保险     327

7.1.1 基本定价方法      327

7.1.2 其他议题      331

7.2 险位超赔再保险     334

7.2.1 经验定价法  334

7.2.2 风险定价法  336

7.2.3 其他议题      342

 

第24讲（ 桂汇平）：

7.3 事故超赔再保险     343

7.3.1 经验定价法  344

7.3.2 风险定价法  345

7.3.3 其他议题      346

7.4 巨灾超赔再保险     348

7.4.1 传统产品及其定价      348

7.4.2 其他产品及其定价      350

 

第25讲（李晓博）：

7.5 再保险费用附加     351

7.6 再保险利润附加    

 

第26讲（李皞 ）：

Appendix A: auto indication, from “Basic Ratemaking”by Werner and Modlin (2010)

Appendix B: homeowners indication, from “Basic Ratemaking” by Werner and Modlin (2010)