原文地址：驻守深寒低胜率交易系统作者：尔心一尘

    外汇走势难测，操作的关键在于如何把握趋势，驻守深寒在和讯论坛所发的帖子（http://bbs.hexun.com/u_13167223/p_all_2_d.aspx）对我影响很大，下面把他的交易系统整理一下，以便学习。

一、驻守深寒的交易系统

    靠培养盘感来做单，本身就具有不稳定性。挑时机做单就更有赌博因素。

    我的交易系统几乎是连续在市的。胜率在20%，有时还不到。也就是说我平均进仓5次可能有一次胜出。有时可以抵消前面的亏损并有结余，有时只能抵消一部分亏损。但数年来我一直再用它。也从未进行过所谓的完善和优化。有时几个星期都处于亏损状态，但我从未停止过下单。我只操作欧美一个货币对。建仓和加仓均使用总资金的1%。全部使用挂单。所以我的买单总是在新高点，卖单总是在新低点。加仓在更高的高点和更低的地点。没有限价，加仓不限，只要有新高或新低出现就加，直至系统有反转信号。理念很像海龟，我在大量数据统计后做了从新调整。24小时不间断，有时周末会退出。就是这样一个系统使我在汇市存活了数年，并成为我生活经济的主要来源，忘了说了，我不是经纪人。没有佣金和工资可拿。

    我从不看数据和消息，也拒绝去看。由于是趋势系统，不管怎样它都会把我带到正确的方向。消息或数据公布时停止做单，打乱自己的节奏，我认为不正确。预测消息，违背系统的信号，更不可取。预测和赌博这时是同义词。还有人挑时间段做单，我认为这同样有赌博因素。事实上我的获利单子很多是在凌晨4，5点或早晨9，10点建立的初始仓位的。也就是趋势的雏形在这个时间段形成。最初使用这个系统时，心里有过不安。连续亏损使我焦躁；仓位获利大时使我想冲动平仓；甚至动摇过更换系统。但后来都克服了。我从不预测点位要到哪里；我可以忍受连续亏损，但不能忍受踏空；任何一次趋势的来临绝不放过；我一年只在账户提款一次，总资金的50%，以获取最大复利；我认为系统无好坏，关键在于使用时是不是唯一的和连续的；操盘实际是和自己意志力的较量；纯粹的投机者是孤独的；投机是极度消耗身体的行业。

    这就是我对汇市的观点，和我的低胜率操作系统。

 

    这是我几年前用的一个系统，帖子中只是笼统的谈了谈理念，未涉及细节，现将系统大致规则写出，供你参考。知道唐迁这个美国人吗？六十年代他的一个四周规则曾获美国期货协会的大奖。我的这个系统就是以他的四周规则为核心改创的。

    1、时间周期为两小时K线。我的测试中再短的周期效果要差一些，会陷入随机波动。

    2、汇价超过过去5根K线的最高点或最低点进多单或空单。止损和反方向开仓是同一点位。连续在市，理论上没有观望的概念。

    3、加仓。多单时，每超过一根K线的最高值加一仓。反之亦然。（这点很重要）否则获利无从谈起。

4、将资金分为100份。即每次开仓和加仓均为总资金的1%。这样做是为了在亏损时资金量相对较少，趋势良好时理论上有100次加仓的机会。我最高纪录一个趋势加仓51次，资金翻番8倍。但是这是不常见的。

    5、始终操作一个货币对。我操作的是欧美。

    大体框架就是如此，还有一些细则不能一一尽数，比如单位K线波动超过150点；单线反转强烈但未及前五根K线的最低点；K线的上下引线超过主体的80%等等。总之，常态下基本是机械操作，但总有非常变化，就需要加点非常规则了。这就要看个人对K线的认知程度了。这一点要慎重，往往会弄巧成拙，背离了系统本身规则。这个系统胜率我的操作统计不超过20%，但每次亏损也低，资金分配只有1%，没加几仓就平仓转向了，可一旦趋势出现，获利可能会很大，一般一个300点的不激烈趋势坚持加仓的话，获利点数都会超过1000点。（你可以看看我的和讯空间的一周操作回顾那篇文章，里面有详细一周的操作过程）。还有最重要的一点就是连续性，前面的所有亏损，都是为趋势出现做准备，也是等待趋势出现的成本。如果中途放弃，这些成本，就会转化为真正的亏损。这需要极大地忍耐力。加仓时手软，也会极大影响收益。这些都不好做到。我现在回头看来，这个系统还有许多细节存在缺陷。但理念是合理有效的。我一向不主张优化系统，所以也就没再改动它，缺陷本身就是市场的一部分，又何必强求呢。我现在已不用这个系统，因为常年下来用它对身体健康有极大伤害。我现在做的是周线，理念和这个系统是相通的。但操作强度大大减低。当然，周线的操作系统自然不能生搬硬套小时周期的规则了。(在和讯注册不到一个月，看到很多朋友都操作短线，一时心痒，上周又做了一周的小时线，才有了一周操作回顾这篇文章。不太习惯了，有点累人) 。

    这是我个人以前的系统，叙述的也不完善。但主要理念和规则我想已经介绍清楚了。

 

二、交易实战（091130-091205）

    此周从周一到周五白天欧美一小时线一直是盘整震荡，作为一个趋势追随者来说是检验功力的试金石。多年的汇市操作已对此司空见惯，没有了任何的急躁情绪和不安。努力将损失减到最小就行了。盘整之中叠盘整，分拆下来有六个相叠的整理。第一个是1.5088-1.4972；此一段我建空仓4次，至反转时微盈利12个点。第二次是1.4972-1.5121；由于突然地击破低点1.4972使我做空，损失57个点，此后建多仓5次，至反转时盈利27点。这一波损失30个点。第三次是1。5121-1.5033；一唱三叹的下来，建空仓4次，前两次被止损，共损失60点。由于第三波波动不足百点，故第四波直至破1.5121处才进多单，共建仓2次。损失80点（1203号22点钟时的K线波动呈喇叭形，上下波动触及关键位3次所致）。第五次是1.5141-1.5037；共建空仓5次，至翻转时盈利共60点。第六次是1.5037-1.5094；建多仓2次，损失30点。至此，共计损失130个点。对于一个连续近一周的盘整，和我每次总资金的1%的下单量来说，130点的损失是可以接受的。接下来1204号22点起的单边，共建空仓11次，可惜1.4819处的空单挂单没被触及，趋势停顿。离收盘时间很近了，没时间进一步发展。考虑到下降太急(只用了7个小时，五根枯骨K线)，下周一开盘的风险加大，随在晨4点临近停盘时选择全部平仓。共获利875点。总资金增长55%。综述此周走势获利环境比上一周要差。盘整无可厚非，属正常，只是大小喇叭形态有点多，不然比130点更少。单边速度过快是个遗憾，没有给与更多的加仓机会，建仓不够密集，只有11次。以往200点的趋势，通常建仓都在20次以上。现在看来，一段200点的行情对我的系统而言，以走15个小时为佳。

   操作中没有纰漏，身体有些疲惫。

 

 

三、关于实战的说明

1。每次翻转点是五根K线的低点或高点。（必须是常态下）

2。小时线区间顶点到低点必须有100点的空间，否则以区间的高低点为准。去五根K线规则（防止过度盘整。图中第四次就是如此）

3。加仓11次使用的是复合加仓。即，h1突破加，0.5h突破加。（前提是0.5h加必须是h1先突破）

4。记得突破那天是周5了，加仓11次之后已是2点左右，还可以再加，离4点停盘不远。虽停止加仓动作，所有仓位收盘半小时前平完。（小时线操作那周完全是去年受论坛短线影响，一时手痒。以前以小时线操作时是不管周末的。所以造成没加仓到底动作）

5。图中第4产生了我近日写的末日攻击的形态，兄弟注意到了吗？这时一周的良机，不可放弃。

6。我的系统的根本来源是枯骨K线（寻找关键K线那篇帖子有述），高低点的相对关系一直没写，不是不写，是没法下笔。末日攻击就是高低点的相对关系中的其中一种。理论水平有限啊。

看的出来兄弟用心投机，但我这种系统使用起来，小时线非常劳人，昼夜不停。其中变化，看上去机械，但不可能机械操作。高点和低点关系，是机械不来的。第一桶金要从小时线里来必须的。（复利周期短）有些朋友可能使用更短的周期，但我资质有限做不到。当心身体是我的忠告。

 

四、回答网友的问题

    深寒先生似一棵大树，布众以果，我辈当取果留种，种之以图为我所用。潜心研习深寒先生战法半月，而惑之不解愈多。故记下不解之处，请先生教我。叨扰先生，小弟惶恐，望先生指点迷津，不胜感激之至。

1）资金分配：先生说资金分散100份，去年11.30—12.04先生赚875点，资金增长55%。则先生总共可承受亏损为1590点。我理解为先生若有1590美元，就会每次加仓0.1标准手（0.1标准手每点波动价值1美元）。请问100份资金的分配方法？先生的1﹪资金是否如海龟的1﹪资金计算？

2）加仓：在那一周的前六波，未见先生复合加仓的迹象，最后一波却果断的复合加仓十一次，学生不解。如图，我前几次未复合加仓，仍损失239点。若前几次我复合加仓恐损失会更大。而最后一波，先生加仓11次，在半小时图上也仅仅有8次突破，学生苦思不解于先生究竟如何加仓的，望先生教我。

3）盈利率：昨日以海龟的方法（修改：前五期高低点为进场点，0.5ATR间隔加仓，最多加仓四次，不设止损）手工计算2009.11.30—2010年1月15日的一小时图上的表现，结果在第一周表现最好，盈利700点，其后的所有时间内总盈利很少（未加先生的防过度盘整办法）。深感慨于先生的防过度盘整方法（区间高低点需有100点的距离）。请问先生每个月的盈利率大约为多少？即若有10000美元，先生在一月以后大概可以增长为多少美元？

4）测试：先生说自己的理念很象海龟，并做了大量数据统计。先生言对电脑不熟练，请问先生如何做的数据统计？先生可否列出与海龟的相同与相异之处？

脑子熬的快成浆糊了呵呵，问题在脑子里也糊了，恐问得不知所然，故不敢再问。劳烦先生指点迷津，以去我心中块垒。

学生顿首

不敢当。回复如下：

这位兄弟的问题和131朋友的问题实质是一样的。

1，资金分配就是总资金的1%。这里需要计算：入仓与初始止损的点数。太少资金是不够分的。当然也有别的方法。重要的是资金分配要有弹性。

2，加仓。就那一周来说，前五次没有复合加仓，是因为有的小时突破时未破该波最低，故0.5H不能加仓。见寻找有效K线帖子的枯骨K线部分。（就是内孕线不能复合）。最后一次，每根K线都见该波新低，故有0.5H加仓动作。另：H1加是基本，H0.5加是复合。（H1破新低，才有0.5的加；否侧不构成加仓条件）。你统计的只是0.5H，漏了H1。所以你只看到了8次。

3。盈利率。运用的纯熟的话，我早年可到30%月盈率。现在周线做，没有这麽高了。但轻松不少。

4。测试。我很笨，都是把数据打印出来，手工复盘。很辛苦的工作，最长的一次系统复盘，我用了5个月复了7年的数据。但也有好处：对形态的认识非常有帮助。这不是电脑复盘可比拟的。

5。海龟。海龟不仅有N的概念，实际就是弹性系数。我认为有点故弄玄虚。重要的是太过机械,少了形态的运用。也许没有披露吧。但核心概念是一致的。其实说有趋势系统的核心都是一致的。操作手法不同而已。

 

    对不起，平均兄。这两天没来论坛，没能及时回复，见谅。

    请教不敢当，我只是一个普通的投机者，几点拙见，贻笑大方，请指正。

 

    1，关于趋势。在这个低胜率系统中，之所以连续在市，理念是不承认有市场调整，只承认趋势有大小，亏损来自于趋势小的不足以有获利的空间。

 

    2，加仓回调。加仓后遇到回调的概率非常大，常出现浮亏。我并不设盈亏平衡点，如果这样做的话，很大意义上失去了加仓的初衷。我会给自己设一个资金最大承受限度，比如说5%，再加仓过程中，始终评估如果现在所有止损点以上仓位被翻转点止损，是不是在初始资金的5%以内。如果超过了这个限度，加仓动作就要暂停。待翻转点移动之后，小于5%了，再回复加仓动作。获利的过程是个挑战，也就是只有被翻转点保护的利润达到5%时，趋势追踪才刚刚开始。对很多没有经过训练的人来说，放弃这来之不易的5%，是个痛苦的过程。

 

    3，机械操作。在那片低胜率的帖子中，有很多人认为可以编一个EA。我想这可能还没有了解这个系统的内涵，过于关注进出场机制的描述产生了误解。如果5根K线处于内孕线中，其高低点还能作为翻转点的依据吗？或单根K线区间过大，难道还要五根定趋势？这种情形下，有时8根也不止，有时一根就足够。五根只是常态，非常时，要有应对策略。交通规则需要严格遵守，可你驾车时，有车逆行直冲你来，这时你是选择违反交规来避让，还是冒着生命危险和爱车被毁的下场迎头撞上。然后让交警给他定个全责？如何选择，不言自明。制定系统需要简单，严谨。执行系统需要在系统大的框架下，有应急措施。坚持一个系统，是要坚持它的理念和内涵，而不是颠覆它。拘泥于框架，而不知变通，同样会受到伤害。

 

    4，资金管理。这是投机中最重要的一环。我的那篇对日线的简单操作的回帖之中，全是对操作规则的评论，却没有一个是针对资金运用的。事实上我把针对这个简单系统的资金运用写的比规则本身要细。相信很多朋友正在使用的系统原理是一样的：典型的就是大周期定趋势方向，小周期找具体买卖点。各种指标，K线，均线组合，千变万化。但大都在这个范畴之内。可算总账有的盈利，有的亏损。抛去人的主观因素外，资金运用方面的合理性，占到很大因素。守住你的系统，改善资金管理，或许就是由亏转盈的方法。操作系统的误区那篇帖子有过论述，就不废话了。

 

    5，新高与新低。新高不是绝对高值。其对应不同周期有不同的新高。创新高时加仓，也是针对不同周期，这也是很多兄弟迷惑不能加几仓的原因之一。我在加仓的帖子中论述不清，见谅。一个200来点的趋势有人可以获利1000点上下，其原因就得益于这种复式加仓。

 

    6，投机的反思。交易不是生活的全部，交易是手段，生活是目的。当投机的负面因素影响到你的生活时，是不是停下来考虑一下，是不是本末倒置了。我在汇市航海的最后一个回帖中提及此事。

 

来自 <</span>http://blog.sina.com.cn/s/blog_4020613401016l6r.html> 

陈四建：MA双均线交叉系统测试

时间：2009-04-15 10:38作者: 陈四建

    软件平台：tradeblazer

    测试环境：

    1、001_MA_CROSS_NextOpen（MA双均线交叉下一个Bar开盘价买卖）

    操作策略：

    当5日20日均线金叉，则在下一个Bar以开盘价做多；

    当5日20日均线死叉，则在下一个Bar以开盘价做空；

    测试结果：

    累计交易盈亏曲线图：

    2、001_MA_CROSS_NextOpen_Filter（MA双均线交叉（长均线过滤）下一个Bar开盘价买卖）

    操作策略：

    在60日均线以上时，5日20日均线金叉，则在下一个Bar以开盘价做多；5日20日均线死叉，则在下一个Bar以开盘价平多；

    在60日均线以下时，5日20日均线死叉，则在下一个Bar以开盘价做空；5日20日均线金叉，则在下一个Bar以开盘价平空；

    测试结果：

    累计交易盈亏曲线图：

    结论：

    1、单均线突破系统可以看做是1日均线与突破均线交叉的双均线交叉系统；

    2、加上过滤条件后，交易次数明显下降，盈亏比率增大，收益略降；

    3、双均线交叉系统是应用较多的系统，网上的微斯人就是用双均线交叉过滤系统加主观判断把一个3160元的账户做到了50多万。

 

 

来自 <</span>http://www.xinhu.cn/article/3536-1.html>