配合大市走勢來選股的程式寫法

(例子):

http://www.quants.hk/wp-content/uploads/2015/07/NEW-288-300x171.png

經過六月至七月的跌市，較多學員問的問題是，如何利用程式配合市況來選股，同時再做BACKTEST。假設大家希望恆指在20EMA之上的日子，才買入創52週新高的股票，又或恆指由高位回落30%，又或50%，才買入創52週新低的股票，這些準則其實很簡單便能利用程式寫出來，Amibroker中，foreign(ticker, datafield)這個語法便能做法。

以上述的作例子，AFL 的寫法如下:

HSIClose = Foreign( “^HSI", “C" );

TimeFrameSet( inweekly);

ABC =C>REF(HHV(H,52),-1);

TimeFrameRestore();

ABC = TimeFrameExpand(ABC, inWEEKLY);

condition = ABC AND C>O AND C > Ref (C, -1) AND H > Ref (H,-1) ;

Filter= condition AND HSIClose > EMA(HSIClose, 20);

恆指在20EMA之上的日子，才買入創52週新高的股票，寫下這個準則來選股，那恆指在20EMA以下的日子程式便不會選出股票，當然也可以加上BUY、SELL的準則，即買入及沽出的準則來為以上的選股方法做測試(當然這個只是例子，創52週新高的股票大多是缺乏成交的，未必可以做實際交易時的選股準則!)

究竟恆指處於什麼情況下才適合選股? 這個其實利用程式便能很容易做BACKTEST。也可特別留意大跌市的日子，若在過去十年中，比如在2008年金融海嘯期間，又或過去的兩個月等等日子，恆指究竟是處於那種情況? 利用程式寫出來，避免在這種情況下選股，看看是否能提高勝算?

又或反過來，在恆指大跌後，比如設定恆指創10日新低後，買入跌穿保歷加通道底部同時成交量急增的股票，這些利用以上的FILE，大家也可以自行作出修改!

AMIBROKER的使用步驟:

利用Amibroker的「Auto- update quote(AmiQuote)」功能更新股票的基本數據，選Yahoo Current ( current day only, stocks, funds , US&international(50))

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但留意你的選股LIST中必需有「^HSI」這個代號，這樣才能同時更新恆指的數據。

開啟Amibroker的Formula Editor，再把以下的afl file 貼上

http://www.quants.hk/wp-content/uploads/2015/07/new-4.png

HSIClose = Foreign( “^HSI", “C" );

TimeFrameSet( inweekly);

ABC =C>REF(HHV(H,52),-1);

TimeFrameRestore();

ABC = TimeFrameExpand(ABC, inWEEKLY);

condition = ABC AND C>O AND C > Ref (C, -1) AND H > Ref (H,-1) ;

Filter= condition AND HSIClose > EMA(HSIClose, 20);

可看以下解釋:

http://www.quants.hk/wp-content/uploads/2015/07/NEW-28-300x134.png

再根據圖中設定來選股

http://www.quants.hk/wp-content/uploads/2015/07/new-6.png

http://www.quants.hk/wp-content/uploads/2015/07/new-7-300x82.png

能自行做BACKTEST才真正開始交易，是程式交易的優勢之一，而且數據是可免費網上下載，配合大市走勢來選股，所需要懂的語法也十分簡單，希望這對大家有幫助!

富昌金融集團聯席董事麥振威

電郵: paul.mark881@gmail.com