VAR滞后期lag=1JOHANSEN协整检验lag=0？_余肚白

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VAR滞后期lag=1JOHANSEN协整检验lag=0？

(2019-05-26 19:54:51)

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VAR LAG =1 ; Lag intervals填写（1:1）

JOHANSEN 协整检验 Lag interval填写（0:0）？

如果向量Y满足JOHANSEN协整关系，那么向量Y需要满足前提条件：Y为I（1），Y为I（0）；

如果Y的var最优滞后阶数为1，即可得式1；式1两边同时减去Y_{t-1得到式3；式3两侧的平稳性相互矛盾。}

式1：Y_t=mY_t-1+C

式2：Y_t-Y_t-1=mY_t-1-Y_t-1+C

式3：Y=(m-1)*Y_t-1+C

综上，事实上不应该出现VAR（1）且变量满足协整关系的情况，以上为我个人分析，请批评指正。

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