Enter：所有X一次性全部进入

Forward：X一个一个进，每次进入P-value最小的X，直到未进入的X都不significant

Backward：所有的X先一次性进入，然后一个一个剔除，每次剔除P-value最大的X，直到保留的X全都significant

Stepwise：X一个一个进，但是进入新的X以后，会重新审查所有已进入X的P-value，如果进入新的X导致原来的X的P-value从significant变成不significant，则把原来的X剔除。

总地来说，forward只进不出，backward只出不进，stepwise又进又出。

有文献提到一般来讲backward的效果往往是这三种方法之中最好的。

另外三种方法的选择还要取决于你的目的，是要做预测，还是要解释相关关系。如果是做预测的话，在预测效果差不多的情况下，一般会选择变量数据最少的方法。

引用：http://bbs.pinggu.org/thread-2116466-1-1.html