加载中…贝塔系数相关公式
(2011-11-07 13:18:43)
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杂谈 |
{贝塔系数}
贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(贝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;
就以上公式而言,将系数的临界点定在1.09这个位置上,一越过这点会一段行情的,正如水手帖上所讲----自然就要选贝塔系数尽量大,上升力度高,许多股一二年上穿1.09一二次,(指5日13日贝塔),一上穿就会很火,用它选股也是绝好的选择,再结合阿尔法系数会有很丰厚的收益,只讲这些,有些东西靠个人悟,
五日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
十三日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
余下的自已套。
贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(贝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;
就以上公式而言,将系数的临界点定在1.09这个位置上,一越过这点会一段行情的,正如水手帖上所讲----自然就要选贝塔系数尽量大,上升力度高,许多股一二年上穿1.09一二次,(指5日13日贝塔),一上穿就会很火,用它选股也是绝好的选择,再结合阿尔法系数会有很丰厚的收益,只讲这些,有些东西靠个人悟,
五日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
十三日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
余下的自已套。
股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率，称为股票市场的系统风险系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时，贝塔系数β就是股票对市场系统性风险的量度，反映股票收益率变化对市场指数收益率变化的敏感度。贝塔系数β越大，股票的市场风险越高，但股票的预期收益也应越高，反之亦然。其中，β＝1，
表示股票的系统性风险与市场组合的风险相同，即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大体一致。
投资者可以根据自己要求的收益率水平与风险的承受能力来选择进攻型股票或防御型股票。一般来说，在市场行情上涨期可选择β＞1的股票，
以获取高于市场的超额收益；在市场行情下跌期应选择β＜1的股票，以规避市场的系统风险， 适当减少投资损失。
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