国内股票市场不能设置自动追踪止损，只能观察盘面，人工追踪。在外汇市场，追踪止损可以自动设置，它的运用就方便得多，也广泛得多。
　　
　　举例说明：交易员在1.2155的价位开设EUR/USD的买仓, 然后设立1.2145的止损价位，而移动止损的设定为30点。当EUR/USD升至1.2185时，客户的止损价位将会自动上升至1.2175。移动止损将能够替客户锁定30点的利润。每当EUR/USD的价格上升30点，止损价位将一直随之上升而保存客户原来所设定的10点的止损距离。
　　
　　尤其值得指出的是：开仓后只有当价格有利情况下，才存在止损点的移动。否则，开仓后，价格不利，就是止损，没有任何其他动作。
　　
　　不论是否运用追踪止损方法，都要符合前述的“风险百分比”和“回报风险率”的原则进行风险管理，交易才可能稳定地盈利。

   问大家一个小问题，看大家能否回答？
　　问题：交易员A和交易员B， A所有交易的获利概率为75%， B所有交易的获利概率则仅接近40%，哪一个交易员更成功呢？
　　

       直觉可能让你脱口而出：“当然是A了”。然而，仔细思考后，你终于说出了问题的要点：我们无法仅根据这一线索找到答案，因为我们不知道他们交易成功后的盈利空间与交易失败后的损失空间的比值（也就是回报风险率）是否与他们的获利概率保持一致。
　　

       如果交易员A保持75%的胜率，但却采用1：4的回报风险率（盈利1元，亏损4元），他将不可能盈利；另一方面，如果交易员B采用2：1的回报风险率盈利2元，失利1元），尽管他的胜率只有40%，他将仍然能够保持长期的盈利。
　　

        依据前述平均盈利能力的计算公式，我们可以得到：
　　交易员A的平均每次盈利为：成功概率*回报风险率*R — 失败概率*R=75%*1/4*R—25%*R= -1/16R，A的平均盈利能力为负，他不能稳定盈利。
　　交易员B的平均每次盈利为：成功概率*回报风险率*R — 失败概率*R=40%*2*R —60%*R = 0.2R，交易员B的平均每次盈利能力为正。
　　
　　交易员B的盈利能力明显高于交易员A。