最近在统计之前的交易，发现了很奇怪的现象——当然，这种奇怪的现象早有先辈说过，只是在自己身上体现，并被自己发现罢了。

为什么期货的放大倍数这么大，这和之前写过的一篇博文有联系（详见：评说 外汇交易的24小时机制）。因为期货时间短，促使其走势较为集中，一旦趋势来临，速度较24交易的外汇更快、幅度更大。

建议大家自己没事了也统计统计，这样就明白规则的重要性了。

当然，前提是，你的规则有效的！